PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGXU с EXUS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGXU с EXUS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L).

CGXU и EXUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGXU - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. EXUS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World ex USA index. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CGXU и EXUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGXU и EXUS.L

2026 (YTD)20252024
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		1.08%26.31%-0.91%
EXUS.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		2.45%31.98%1.23%

Доходность по периодам

С начала года, CGXU показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у EXUS.L с доходностью 2.45%.

CGXU

1 день
1.29%
1 месяц
-5.62%
С начала года
1.08%
6 месяцев
4.45%
1 год
27.62%
3 года*
11.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

EXUS.L

1 день
3.47%
1 месяц
-4.22%
С начала года
2.45%
6 месяцев
7.37%
1 год
26.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Focus Equity ETF

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Часто сравнивают с CGXU:
CGXU с CGIECGXU с VXUSCGXU с CGGOCGXU с OSEACGXU с IDVOCGXU с SCHDCGXU с VWIGX
Часто сравнивают с EXUS.L:
EXUS.L с VXUSEXUS.L с XUSE.ASEXUS.L с EIMI.LEXUS.L с VUAA.LEXUS.L с EUNL.DEEXUS.L с VWRP.LEXUS.L с WLDS.L

Сравнение комиссий CGXU и EXUS.L

CGXU берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии EXUS.L в 0.15%.

CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF
EXUS.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Доходность на риск

CGXU vs. EXUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGXU
Ранг доходности на риск CGXU: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXU: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXU: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXU: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EXUS.L
Ранг доходности на риск EXUS.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGXU c EXUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGXUEXUS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.59

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.16

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

2.60

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.65

10.45

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGXU vs. EXUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGXU на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXUS.L равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGXU и EXUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGXUEXUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.59

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.09

-0.73

Корреляция

Корреляция между CGXU и EXUS.L составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGXU и EXUS.L

Дивидендная доходность CGXU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, тогда как EXUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		5.25%5.31%1.01%0.99%0.95%
EXUS.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGXU и EXUS.L

Максимальная просадка CGXU за все время составила -25.64%, что больше максимальной просадки EXUS.L в -12.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGXU и EXUS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CGXUEXUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-12.85%

-12.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-10.74%

-2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-6.54%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-2.34%

-4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.68%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CGXU и EXUS.L

Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что CGXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGXUEXUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.98%

7.05%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.62%

10.85%

+4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.72%

16.28%

+5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

14.98%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

14.98%

+4.70%