PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGXU с CGIC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGXU с CGIC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC).

CGXU и CGIC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGXU - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. CGIC - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CGXU и CGIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGXU и CGIC

2026 (YTD)20252024
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		1.08%26.31%-4.04%
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		3.18%37.53%-2.81%

Доходность по периодам

С начала года, CGXU показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у CGIC с доходностью 3.18%.

CGXU

1 день
1.29%
1 месяц
-5.62%
С начала года
1.08%
6 месяцев
4.45%
1 год
27.62%
3 года*
11.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGIC

1 день
1.21%
1 месяц
-5.44%
С начала года
3.18%
6 месяцев
8.49%
1 год
30.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Focus Equity ETF

Capital Group International Core Equity ETF

Часто сравнивают с CGXU:
CGXU с CGIECGXU с VXUSCGXU с CGGOCGXU с OSEACGXU с IDVOCGXU с SCHDCGXU с VWIGX
Часто сравнивают с CGIC:
CGIC с DFIVCGIC с AVNMCGIC с LVHICGIC с DODFXCGIC с CIVVXCGIC с IYWCGIC с AVNV

Сравнение комиссий CGXU и CGIC

И CGXU, и CGIC имеют комиссию равную 0.54%.

CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF

Доходность на риск

CGXU vs. CGIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGXU
Ранг доходности на риск CGXU: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXU: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXU: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXU: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CGIC
Ранг доходности на риск CGIC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGXU c CGIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGXUCGICDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.79

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.42

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

2.75

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.65

10.71

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGXU vs. CGIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGXU на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGIC равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGXU и CGIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGXUCGICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.79

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.28

-0.92

Корреляция

Корреляция между CGXU и CGIC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGXU и CGIC

Дивидендная доходность CGXU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности CGIC в 1.45%

TTM2025202420232022
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		5.25%5.31%1.01%0.99%0.95%
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		1.45%1.60%0.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGXU и CGIC

Максимальная просадка CGXU за все время составила -25.64%, что больше максимальной просадки CGIC в -13.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGXU и CGIC.

Загрузка...

Показатели просадок

CGXUCGICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-13.10%

-12.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-11.30%

-2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-7.34%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-2.55%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.90%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CGXU и CGIC

Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что CGXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGXUCGICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.98%

7.26%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.62%

11.34%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.72%

16.99%

+4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

15.80%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

15.80%

+3.88%