Сравнение CGXF.TO с GDMN
CGXF.TO (CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - CGXF.TO is a Gold fund actively managed by CI, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past 3 years, CGXF.TO returned 31.65%/yr vs 63.36%/yr for GDMN. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CGXF.TO charges 1.08%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.
Доходность
Сравнение доходности CGXF.TO и GDMN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CGXF.TO торгуется в CAD, в то время как GDMN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDMN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CGXF.TO показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -0.68%.
CGXF.TO
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 47.55%
- 3 года*
- 31.65%
- 5 лет*
- 17.47%
- 10 лет*
- 10.61%
GDMN
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 84.05%
- 3 года*
- 63.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGXF.TO и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CGXF.TO CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common | -0.23% | 114.19% | 11.88% | 1.43% | 1.89% | 3.86% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -0.68% | 221.63% | 39.25% | 10.48% | -8.54% | 4.04% |
Correlation
The correlation between CGXF.TO and GDMN is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г. | 0.91 |
The correlation between CGXF.TO and GDMN has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CGXF.TO и GDMN
Секторы
CGXF.TO
GDMN
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
CGXF.TO
GDMN
Коммуникационные услуги
CGXF.TO
-
GDMN
-
Потребительский циклический сектор
CGXF.TO
-
GDMN
-
Потребительский защитный сектор
CGXF.TO
-
GDMN
-
Энергетика
CGXF.TO
-
GDMN
-
Финансовые услуги
CGXF.TO
-
GDMN
-
Здравоохранение
CGXF.TO
-
GDMN
-
Промышленность
CGXF.TO
-
GDMN
-
Недвижимость
CGXF.TO
-
GDMN
-
Технологии
CGXF.TO
-
GDMN
-
Коммунальные услуги
CGXF.TO
-
GDMN
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGXF.TO vs. GDMN — Ранг доходности на риск
CGXF.TO
GDMN
Сравнение CGXF.TO c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGXF.TO | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.19 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 5.16 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGXF.TO | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.92 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок CGXF.TO и GDMN
Максимальная просадка CGXF.TO за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки GDMN в -49.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGXF.TO и GDMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGXF.TO | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.66% | -49.27% | -39.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.39% | -38.65% | +11.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.39% | -38.65% | +11.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.89% | -34.39% | +11.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.71% | -17.06% | -13.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.86% | 16.35% | -5.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGXF.TO и GDMN
Текущая волатильность для CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) составляет 14.87%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 17.70%. Это указывает на то, что CGXF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGXF.TO | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.87% | 17.70% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.10% | 50.33% | -18.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.84% | 59.93% | -20.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.85% | 45.13% | -14.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.30% | 45.13% | -14.83% |
Сравнение комиссий CGXF.TO и GDMN
CGXF.TO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии GDMN в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGXF.TO и GDMN
Дивидендная доходность CGXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности GDMN в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGXF.TO CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common | 12.37% | 7.43% | 8.09% | 8.92% | 8.54% | 8.59% | 11.01% | 6.69% | 7.97% | 6.99% | 10.68% | 11.75% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.76% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, CGXF.TO and GDMN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.08% for CGXF.TO.
CGXF.TO is categorized as Gold, while GDMN is Commodities. They also come from different issuers: CI and WisdomTree. Their fees differ too: 1.08% for CGXF.TO and 0.45% for GDMN.
Подберите оптимальное распределение для CGXF.TO и GDMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор