Сравнение CGXF.TO с GDMN
CGXF.TO (CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - CGXF.TO is a Gold fund actively managed by CI, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past 3 years, CGXF.TO returned 23.84%/yr vs 48.76%/yr for GDMN. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CGXF.TO charges 1.08%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.
Доходность
Сравнение доходности CGXF.TO и GDMN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CGXF.TO торгуется в CAD, в то время как GDMN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDMN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CGXF.TO показывает доходность -16.95%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -24.42%.
CGXF.TO
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -15.81%
- 6 месяцев
- -26.12%
- С начала года
- -16.95%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- 23.84%
- 5 лет*
- 15.25%
- 10 лет*
- 7.54%
GDMN
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -18.76%
- 6 месяцев
- -36.34%
- С начала года
- -24.42%
- 1 год
- 47.07%
- 3 года*
- 48.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGXF.TO и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CGXF.TO CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common | -16.95% | 114.18% | 11.88% | 1.43% | 1.89% | 8.66% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -24.42% | 221.70% | 39.09% | 10.28% | -9.21% | 6.16% |
Correlation
The correlation between CGXF.TO and GDMN is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г. | 0.89 |
The correlation between CGXF.TO and GDMN has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CGXF.TO и GDMN
Секторы
CGXF.TO
GDMN
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
CGXF.TO
GDMN
Коммуникационные услуги
CGXF.TO
-
GDMN
-
Потребительский циклический сектор
CGXF.TO
-
GDMN
-
Потребительский защитный сектор
CGXF.TO
-
GDMN
-
Энергетика
CGXF.TO
-
GDMN
-
Финансовые услуги
CGXF.TO
-
GDMN
-
Здравоохранение
CGXF.TO
-
GDMN
-
Промышленность
CGXF.TO
-
GDMN
-
Недвижимость
CGXF.TO
-
GDMN
-
Технологии
CGXF.TO
-
GDMN
-
Коммунальные услуги
CGXF.TO
-
GDMN
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGXF.TO vs. GDMN — Ранг доходности на риск
CGXF.TO
GDMN
Сравнение CGXF.TO c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGXF.TO | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.94 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 2.13 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGXF.TO и GDMN
Максимальная просадка CGXF.TO за все время составила -91.79%, что больше максимальной просадки GDMN в -50.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGXF.TO и GDMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGXF.TO | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.79% | -50.18% | -41.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.81% | -50.18% | +14.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.81% | -50.18% | +14.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.81% | -50.15% | +14.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.86% | -17.51% | -27.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.96% | 22.17% | -7.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGXF.TO и GDMN
Текущая волатильность для CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) составляет 10.52%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 15.17%. Это указывает на то, что CGXF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGXF.TO | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 15.17% | -4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.15% | 54.65% | -19.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.78% | 64.54% | -21.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.62% | 48.45% | -16.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.72% | 48.45% | -17.73% |
Сравнение комиссий CGXF.TO и GDMN
CGXF.TO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии GDMN в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGXF.TO и GDMN
Дивидендная доходность CGXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.01%, что больше доходности GDMN в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGXF.TO CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common | 14.01% | 7.43% | 8.09% | 8.93% | 8.54% | 8.59% | 11.00% | 6.69% | 7.97% | 6.99% | 10.68% | 4.82% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 3.66% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGXF.TO and GDMN have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.08% for CGXF.TO.
CGXF.TO is categorized as Gold, while GDMN is Commodities. They also come from different issuers: CI and WisdomTree. Their fees differ too: 1.08% for CGXF.TO and 0.45% for GDMN.
Подберите оптимальное распределение для CGXF.TO и GDMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор