PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGXF.TO с CCOM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGXF.TO с CCOM.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) и CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO).

CGXF.TO и CCOM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGXF.TO - это активно управляемый фонд от CI. Фонд был запущен 3 мар. 2022 г.. CCOM.TO - это пассивный фонд от CI, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity Excess Return Index. Фонд был запущен 16 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CGXF.TO и CCOM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) и CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGXF.TO и CCOM.TO

2026 (YTD)2025202420232022
CGXF.TO
CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common		10.24%114.19%11.88%1.43%25.08%
CCOM.TO
CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units		12.19%6.96%5.90%-2.46%1.40%

Доходность по периодам

С начала года, CGXF.TO показывает доходность 10.24%, что значительно ниже, чем у CCOM.TO с доходностью 12.19%.

CGXF.TO

1 день
3.11%
1 месяц
-14.66%
С начала года
10.24%
6 месяцев
20.81%
1 год
75.79%
3 года*
35.42%
5 лет*
21.92%
10 лет*
13.84%

CCOM.TO

1 день
-0.90%
1 месяц
4.15%
С начала года
12.19%
6 месяцев
16.16%
1 год
14.86%
3 года*
6.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common

CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units

Часто сравнивают с CGXF.TO:
CGXF.TO с VXM-B.TOCGXF.TO с HGGG.TOCGXF.TO с CMNY.TOCGXF.TO с CGL.TOCGXF.TO с GDMNCGXF.TO с HUG.TOCGXF.TO с SBT.TO
Часто сравнивают с CCOM.TO:
CCOM.TO с FCCV.TOCCOM.TO с FCCM.NEOCCOM.TO с CIC.TOCCOM.TO с VXM-B.TOCCOM.TO с CMNY.TOCCOM.TO с CEQT.TOCCOM.TO с ZXM.TO

Сравнение комиссий CGXF.TO и CCOM.TO

CGXF.TO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии CCOM.TO в 0.73%.

CGXF.TO
CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common
CCOM.TO
CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units

Доходность на риск

CGXF.TO vs. CCOM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGXF.TO
Ранг доходности на риск CGXF.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXF.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXF.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXF.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXF.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXF.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CCOM.TO
Ранг доходности на риск CCOM.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOM.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOM.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOM.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOM.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOM.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGXF.TO c CCOM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) и CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGXF.TOCCOM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.53

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.00

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

2.51

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.14

5.24

+4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGXF.TO vs. CCOM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGXF.TO на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCOM.TO равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGXF.TO и CCOM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGXF.TOCCOM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.53

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.83

-0.77

Корреляция

Корреляция между CGXF.TO и CCOM.TO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGXF.TO и CCOM.TO

Дивидендная доходность CGXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности CCOM.TO в 7.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGXF.TO
CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common		9.24%7.43%8.09%8.92%8.54%8.59%11.01%6.69%7.97%6.99%10.68%11.75%
CCOM.TO
CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units		7.48%3.48%6.99%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGXF.TO и CCOM.TO

Максимальная просадка CGXF.TO за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки CCOM.TO в -9.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGXF.TO и CCOM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CGXF.TOCCOM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.66%

-9.79%

-78.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.39%

-6.05%

-21.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.79%

-1.98%

-12.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.84%

-3.03%

-27.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

2.91%

+4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CGXF.TO и CCOM.TO

CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) имеет более высокую волатильность в 14.99% по сравнению с CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что CGXF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGXF.TOCCOM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.99%

4.10%

+10.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.93%

7.45%

+25.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.86%

9.78%

+30.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.17%

8.19%

+21.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.10%

8.19%

+21.91%