PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGXF.TO с CGL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGXF.TO с CGL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO).

CGXF.TO и CGL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGXF.TO - это активно управляемый фонд от CI. Фонд был запущен 3 мар. 2022 г.. CGL.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности CGXF.TO и CGL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGXF.TO и CGL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGXF.TO
CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common		6.89%114.19%11.88%1.43%1.89%-6.21%15.23%20.53%-18.76%5.51%
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)		8.13%60.12%25.67%11.26%-1.07%-4.58%23.41%16.58%-3.19%11.68%

Доходность по периодам

С начала года, CGXF.TO показывает доходность 6.89%, что значительно ниже, чем у CGL.TO с доходностью 8.13%. За последние 10 лет акции CGXF.TO превзошли акции CGL.TO по среднегодовой доходности: 13.49% против 12.77% соответственно.

CGXF.TO

1 день
6.44%
1 месяц
-17.38%
С начала года
6.89%
6 месяцев
18.28%
1 год
70.32%
3 года*
34.03%
5 лет*
21.17%
10 лет*
13.49%

CGL.TO

1 день
3.91%
1 месяц
-11.27%
С начала года
8.13%
6 месяцев
19.83%
1 год
45.70%
3 года*
31.08%
5 лет*
20.28%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common

iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с CGXF.TO:
CGXF.TO с CCOM.TOCGXF.TO с CMNY.TOCGXF.TO с VXM-B.TOCGXF.TO с HGGG.TOCGXF.TO с GDMNCGXF.TO с SBT.TOCGXF.TO с HUG.TO
Часто сравнивают с CGL.TO:
CGL.TO с CGL-C.TOCGL.TO с XGD.TOCGL.TO с KILO.TOCGL.TO с MNT.TOCGL.TO с GLDMCGL.TO с VOOCGL.TO с SVR.TO

Сравнение комиссий CGXF.TO и CGL.TO

CGXF.TO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии CGL.TO в 0.55%.

CGXF.TO
CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

CGXF.TO vs. CGL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGXF.TO
Ранг доходности на риск CGXF.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXF.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXF.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXF.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXF.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXF.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CGL.TO
Ранг доходности на риск CGL.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGXF.TO c CGL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGXF.TOCGL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.65

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.10

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

2.47

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.78

9.06

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGXF.TO vs. CGL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGXF.TO на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGL.TO равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGXF.TO и CGL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGXF.TOCGL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.65

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.14

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.79

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.51

-0.45

Корреляция

Корреляция между CGXF.TO и CGL.TO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGXF.TO и CGL.TO

Дивидендная доходность CGXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, тогда как CGL.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGXF.TO
CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common		9.53%7.43%8.09%8.92%8.54%8.59%11.01%6.69%7.97%6.99%10.68%11.75%
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGXF.TO и CGL.TO

Максимальная просадка CGXF.TO за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки CGL.TO в -44.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGXF.TO и CGL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CGXF.TOCGL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.66%

-44.53%

-44.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.39%

-19.36%

-8.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.19%

-22.18%

-15.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.68%

-23.72%

-15.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.38%

-13.43%

-3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.85%

-18.20%

-12.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.40%

5.29%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CGXF.TO и CGL.TO

CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) имеет более высокую волатильность в 16.05% по сравнению с iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что CGXF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGXF.TOCGL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.05%

11.20%

+4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.80%

24.10%

+8.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.76%

27.83%

+11.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.17%

17.98%

+12.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.09%

16.28%

+13.81%