PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGXF.TO с CGL-C.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGXF.TO с CGL-C.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO).

CGXF.TO и CGL-C.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGXF.TO - это активно управляемый фонд от CI. Фонд был запущен 3 мар. 2022 г.. CGL-C.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CGXF.TO и CGL-C.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGXF.TO и CGL-C.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGXF.TO
CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common		10.24%114.19%11.88%1.43%1.89%-6.21%15.23%20.53%-18.76%5.51%
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		11.78%55.55%37.41%10.13%6.11%-4.85%21.75%11.98%6.86%4.31%

Доходность по периодам

С начала года, CGXF.TO показывает доходность 10.24%, что значительно ниже, чем у CGL-C.TO с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции CGXF.TO уступали акциям CGL-C.TO по среднегодовой доходности: 13.84% против 14.61% соответственно.

CGXF.TO

1 день
3.11%
1 месяц
-14.66%
С начала года
10.24%
6 месяцев
20.81%
1 год
75.79%
3 года*
35.42%
5 лет*
21.92%
10 лет*
13.84%

CGL-C.TO

1 день
1.62%
1 месяц
-9.34%
С начала года
11.78%
6 месяцев
22.18%
1 год
47.30%
3 года*
34.56%
5 лет*
24.29%
10 лет*
14.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common

iShares Gold Bullion ETF

Часто сравнивают с CGXF.TO:
CGXF.TO с CCOM.TOCGXF.TO с VXM-B.TOCGXF.TO с CMNY.TOCGXF.TO с HGGG.TOCGXF.TO с CGL.TOCGXF.TO с GDMNCGXF.TO с HUG.TO
Часто сравнивают с CGL-C.TO:
CGL-C.TO с CGL.TOCGL-C.TO с MNT.TOCGL-C.TO с GLDCGL-C.TO с PHYS.TOCGL-C.TO с ZGLD.TOCGL-C.TO с ABX.TOCGL-C.TO с XMD.TO

Сравнение комиссий CGXF.TO и CGL-C.TO

CGXF.TO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии CGL-C.TO в 0.55%.

CGXF.TO
CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF

Доходность на риск

CGXF.TO vs. CGL-C.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGXF.TO
Ранг доходности на риск CGXF.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXF.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXF.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXF.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXF.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXF.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CGL-C.TO
Ранг доходности на риск CGL-C.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL-C.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL-C.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL-C.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL-C.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL-C.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGXF.TO c CGL-C.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGXF.TOCGL-C.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.82

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.28

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

2.66

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.14

9.11

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGXF.TO vs. CGL-C.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGXF.TO на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGL-C.TO равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGXF.TO и CGL-C.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGXF.TOCGL-C.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.82

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.46

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.95

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.64

-0.58

Корреляция

Корреляция между CGXF.TO и CGL-C.TO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGXF.TO и CGL-C.TO

Дивидендная доходность CGXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, тогда как CGL-C.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGXF.TO
CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common		9.24%7.43%8.09%8.92%8.54%8.59%11.01%6.69%7.97%6.99%10.68%11.75%
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGXF.TO и CGL-C.TO

Максимальная просадка CGXF.TO за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки CGL-C.TO в -33.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGXF.TO и CGL-C.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CGXF.TOCGL-C.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.66%

-33.04%

-55.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.39%

-17.37%

-10.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.19%

-17.55%

-19.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.68%

-22.78%

-16.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.79%

-9.34%

-5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.84%

-12.23%

-18.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

5.06%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CGXF.TO и CGL-C.TO

CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) имеет более высокую волатильность в 14.99% по сравнению с iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) с волатильностью 10.31%. Это указывает на то, что CGXF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGL-C.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGXF.TOCGL-C.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.99%

10.31%

+4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.93%

23.24%

+9.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.86%

26.18%

+13.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.17%

16.74%

+13.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.10%

15.50%

+14.60%