Сравнение CGW с LGD.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Liberty Gold Corp. (LGD.TO).
CGW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Global Water Index. Фонд был запущен 14 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности CGW и LGD.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGW и LGD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | 2.46% | 18.10% | 4.55% | 15.50% | -22.00% | 31.70% | 15.41% | 34.04% | -10.47% | 27.08% |
LGD.TO Liberty Gold Corp. | 45.27% | 234.53% | -22.75% | -43.38% | -46.13% | -43.84% | 62.83% | 275.23% | -36.06% | 5.70% |
Разные валюты инструментов
CGW торгуется в USD, в то время как LGD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CGW показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у LGD.TO с доходностью 45.27%. За последние 10 лет акции CGW превзошли акции LGD.TO по среднегодовой доходности: 10.56% против 7.78% соответственно.
CGW
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 10.96%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 10.56%
LGD.TO
- 1 день
- 4.39%
- 1 месяц
- -23.45%
- С начала года
- 45.27%
- 6 месяцев
- 91.32%
- 1 год
- 275.00%
- 3 года*
- 26.26%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- 7.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGW vs. LGD.TO — Ранг доходности на риск
CGW
LGD.TO
Сравнение CGW c LGD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Liberty Gold Corp. (LGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGW | LGD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 3.85 | -2.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 3.80 | -2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.49 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 6.56 | -4.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 22.03 | -16.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGW | LGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 3.85 | -2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | -0.08 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.12 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | -0.18 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между CGW и LGD.TO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGW и LGD.TO
Дивидендная доходность CGW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как LGD.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | 1.54% | 1.58% | 2.27% | 1.55% | 1.45% | 1.59% | 1.41% | 1.48% | 2.14% | 1.71% | 1.65% | 1.67% |
LGD.TO Liberty Gold Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CGW и LGD.TO
Максимальная просадка CGW за все время составила -57.24%, что меньше максимальной просадки LGD.TO в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGW и LGD.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGW | LGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.24% | -99.66% | +42.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.33% | -41.21% | +30.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.74% | -87.15% | +54.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.72% | -90.04% | +54.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -98.17% | +91.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -75.97% | +66.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 12.41% | -9.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGW и LGD.TO
Текущая волатильность для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) составляет 5.50%, в то время как у Liberty Gold Corp. (LGD.TO) волатильность равна 23.81%. Это указывает на то, что CGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGW | LGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 23.81% | -18.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 51.93% | -42.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.81% | 71.89% | -57.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 68.72% | -52.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 66.49% | -48.82% |