PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGW с LGD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGW и LGD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Liberty Gold Corp. (LGD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGW и LGD.TO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF
2.46%18.10%4.55%15.50%-22.00%31.70%15.41%34.04%-10.47%27.08%
LGD.TO
Liberty Gold Corp.
45.27%234.53%-22.75%-43.38%-46.13%-43.84%62.83%275.23%-36.06%5.70%
Разные валюты инструментов

CGW торгуется в USD, в то время как LGD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CGW показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у LGD.TO с доходностью 45.27%. За последние 10 лет акции CGW превзошли акции LGD.TO по среднегодовой доходности: 10.56% против 7.78% соответственно.


CGW

1 день
0.97%
1 месяц
-4.82%
С начала года
2.46%
6 месяцев
2.51%
1 год
17.20%
3 года*
10.96%
5 лет*
7.16%
10 лет*
10.56%

LGD.TO

1 день
4.39%
1 месяц
-23.45%
С начала года
45.27%
6 месяцев
91.32%
1 год
275.00%
3 года*
26.26%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P Global Water Index ETF

Liberty Gold Corp.

Доходность на риск

CGW vs. LGD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGW
Ранг доходности на риск CGW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGW: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGW: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGW: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGW: 5757
Ранг коэф-та Мартина

LGD.TO
Ранг доходности на риск LGD.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGD.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGD.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGD.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGD.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGW c LGD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Liberty Gold Corp. (LGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGWLGD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

3.85

-2.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

3.80

-2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.49

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

6.56

-4.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.86

22.03

-16.17

CGW vs. LGD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGW на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа LGD.TO равного 3.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGW и LGD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGWLGD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

3.85

-2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.08

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.12

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.18

+0.53

Корреляция

Корреляция между CGW и LGD.TO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGW и LGD.TO

Дивидендная доходность CGW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как LGD.TO не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF
1.54%1.58%2.27%1.55%1.45%1.59%1.41%1.48%2.14%1.71%1.65%1.67%
LGD.TO
Liberty Gold Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGW и LGD.TO

Максимальная просадка CGW за все время составила -57.24%, что меньше максимальной просадки LGD.TO в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGW и LGD.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


CGWLGD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.24%

-99.66%

+42.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-41.21%

+30.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-87.15%

+54.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-90.04%

+54.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-98.17%

+91.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-75.97%

+66.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

12.41%

-9.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CGW и LGD.TO

Текущая волатильность для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) составляет 5.50%, в то время как у Liberty Gold Corp. (LGD.TO) волатильность равна 23.81%. Это указывает на то, что CGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGWLGD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

23.81%

-18.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

51.93%

-42.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

71.89%

-57.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

68.72%

-52.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

66.49%

-48.82%