Сравнение LGD.TO с TLT

С начала года, LGD.TO показывает доходность 34.62%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции LGD.TO уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -10.10% против -1.08% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty Gold Corp. (LGD.TO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LGD.TO на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGD.TO и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LGD.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%.

Максимальная просадка LGD.TO за все время составила -93.45%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGD.TO и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Liberty Gold Corp. (LGD.TO) имеет более высокую волатильность в 19.68% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что LGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.