PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGW с HSBK.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGW с HSBK.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Halyk Bank AO DRC (HSBK.L).

CGW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Global Water Index. Фонд был запущен 14 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности CGW и HSBK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Halyk Bank AO DRC (HSBK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGW и HSBK.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF		2.46%18.10%4.55%15.50%-22.00%31.70%15.41%34.04%-10.47%27.08%
HSBK.L
Halyk Bank AO DRC		8.90%77.45%51.23%62.42%-25.33%59.75%0.65%41.79%11.49%64.94%

Доходность по периодам

С начала года, CGW показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у HSBK.L с доходностью 8.90%. За последние 10 лет акции CGW уступали акциям HSBK.L по среднегодовой доходности: 10.56% против 35.71% соответственно.

CGW

1 день
0.97%
1 месяц
-4.82%
С начала года
2.46%
6 месяцев
2.51%
1 год
17.20%
3 года*
10.96%
5 лет*
7.16%
10 лет*
10.56%

HSBK.L

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.20%
С начала года
8.90%
6 месяцев
19.90%
1 год
48.18%
3 года*
65.80%
5 лет*
36.15%
10 лет*
35.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Global Water Index ETF

Halyk Bank AO DRC

Часто сравнивают с CGW:
CGW с PHOCGW с FIWCGW с PIOCGW с AQWACGW с SPYCGW с GWRSCGW с DGT
Часто сравнивают с HSBK.L:
HSBK.L с KSPIHSBK.L с KSPI.LHSBK.L с ALTN.LHSBK.L с ENGI.PAHSBK.L с BNDSYHSBK.L с SNMCYHSBK.L с FRHC

Доходность на риск

CGW vs. HSBK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGW
Ранг доходности на риск CGW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGW: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGW: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGW: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
HSBK.L
Ранг доходности на риск HSBK.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSBK.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBK.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBK.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBK.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBK.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGW c HSBK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Halyk Bank AO DRC (HSBK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGWHSBK.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.54

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.38

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

3.86

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.86

14.73

-8.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGW vs. HSBK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGW на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSBK.L равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGW и HSBK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGWHSBK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.54

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.93

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.88

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.18

+0.17

Корреляция

Корреляция между CGW и HSBK.L составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGW и HSBK.L

Дивидендная доходность CGW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности HSBK.L в 11.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF		1.54%1.58%2.27%1.55%1.45%1.59%1.41%1.48%2.14%1.71%1.65%1.67%
HSBK.L
Halyk Bank AO DRC		11.80%12.85%15.27%14.72%9.72%9.97%13.81%8.32%7.18%0.00%0.00%13.23%

Просадки

Сравнение просадок CGW и HSBK.L

Максимальная просадка CGW за все время составила -57.24%, что меньше максимальной просадки HSBK.L в -93.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGW и HSBK.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CGWHSBK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.24%

-93.79%

+36.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-17.44%

+7.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-61.63%

+28.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-61.63%

+25.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-2.44%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-46.22%

+36.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.56%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CGW и HSBK.L

Текущая волатильность для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) составляет 5.50%, в то время как у Halyk Bank AO DRC (HSBK.L) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что CGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSBK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGWHSBK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

5.88%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

17.10%

-7.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

31.25%

-16.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

38.97%

-22.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

40.50%

-22.83%