PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSBK.L с BNDSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HSBK.L с BNDSY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSBK.L (Halyk Bank AO DRC) and BNDSY (Banco de Sabadell SA ADR) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HSBK.L in Banks - Regional, BNDSY in Banks - Diversified. Over the past 10 years, HSBK.L returned 34.40%/yr vs 13.24%/yr for BNDSY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HSBK.L и BNDSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Halyk Bank AO DRC (HSBK.L) и Banco de Sabadell SA ADR (BNDSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSBK.L показывает доходность 14.26%, что значительно выше, чем у BNDSY с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции HSBK.L превзошли акции BNDSY по среднегодовой доходности: 34.40% против 13.24% соответственно.

HSBK.L

1 день
-1.03%
1 месяц
-9.58%
С начала года
14.26%
6 месяцев
32.21%
1 год
51.61%
3 года*
51.98%
5 лет*
30.91%
10 лет*
34.40%

BNDSY

1 день
8.13%
1 месяц
-7.34%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
5.83%
1 год
31.56%
3 года*
68.76%
5 лет*
45.17%
10 лет*
13.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSBK.L и BNDSY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSBK.L
Halyk Bank AO DRC		14.26%76.59%60.99%54.33%-28.74%65.83%-0.27%42.96%12.59%64.20%
BNDSY
Banco de Sabadell SA ADR		-1.25%122.06%87.70%22.17%56.78%53.11%-64.32%4.76%-38.45%41.52%

Correlation

The correlation between HSBK.L and BNDSY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2009 г.

0.04

The correlation between HSBK.L and BNDSY shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HSBK.L:

$8.44B

BNDSY:

$16.81B

EPS

HSBK.L:

$3.74K

BNDSY:

$0.38

Коэффициент P/E

HSBK.L:

0.01

BNDSY:

17.68

Коэффициент PEG

HSBK.L:

0.00

BNDSY:

0.39

Коэффициент P/S

HSBK.L:

0.00

BNDSY:

3.72

Коэффициент P/B

HSBK.L:

0.00

BNDSY:

1.20

Общая выручка (12 мес.)

HSBK.L:

$3.21T

BNDSY:

$7.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

HSBK.L:

$1.75T

BNDSY:

$5.93B

EBITDA (12 мес.)

HSBK.L:

$1.28T

BNDSY:

$937.74M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Halyk Bank AO DRC

Banco de Sabadell SA ADR

Часто сравнивают с HSBK.L:
HSBK.L с KSPIHSBK.L с ALTN.LHSBK.L с ENGI.PAHSBK.L с SNMCYHSBK.L с FRHCHSBK.L с CGWHSBK.L с DAPP
Часто сравнивают с BNDSY:
BNDSY с LCS.TOBNDSY с BNDXBNDSY с ABRBNDSY с TVK.TOBNDSY с BBVABNDSY с 1ORA.MIBNDSY с 267250.KS

Доходность на риск

HSBK.L vs. BNDSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSBK.L
Ранг доходности на риск HSBK.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSBK.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBK.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBK.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBK.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBK.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BNDSY
Ранг доходности на риск BNDSY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDSY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDSY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDSY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDSY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDSY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSBK.L c BNDSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halyk Bank AO DRC (HSBK.L) и Banco de Sabadell SA ADR (BNDSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSBK.LBNDSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
0.70

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
1.23

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.18

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

1.62

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.07

4.51

+10.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSBK.L vs. BNDSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSBK.L на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа BNDSY равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSBK.L и BNDSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSBK.LBNDSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

0.70

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.82

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

0.23

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.07

+0.13

Просадки

Сравнение просадок HSBK.L и BNDSY

Максимальная просадка HSBK.L за все время составила -93.79%, примерно равная максимальной просадке BNDSY в -91.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBK.L и BNDSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSBK.LBNDSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.79%

-91.59%

-2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-19.62%

+6.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.43%

-24.04%

+5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.05%

-37.56%

-17.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.05%

-86.83%

+31.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.64%

-11.07%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.66%

-44.79%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

7.02%

-3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности HSBK.L и BNDSY

Текущая волатильность для Halyk Bank AO DRC (HSBK.L) составляет 4.68%, в то время как у Banco de Sabadell SA ADR (BNDSY) волатильность равна 17.24%. Это указывает на то, что HSBK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSBK.LBNDSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

17.24%

-12.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.38%

38.34%

-20.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.24%

45.54%

-22.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.78%

55.43%

-25.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.83%

56.97%

-25.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSBK.L и BNDSY

Дивидендная доходность HSBK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 12.99%, что меньше доходности BNDSY в 22.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDSY
Banco de Sabadell SA ADR		22.53%7.49%6.27%4.98%5.77%0.00%3.79%3.65%4.86%3.15%3.25%13.20%
HSBK.L
Halyk Bank AO DRC		12.99%12.85%15.18%15.54%9.87%9.56%13.66%8.12%7.05%0.00%0.00%13.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HSBK.L и BNDSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halyk Bank AO DRC и Banco de Sabadell SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B20222023202420252026
793.72B
1.79B
(HSBK.L) Общая выручка
(BNDSY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HSBK.L и BNDSY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Halyk Bank AO DRC и Banco de Sabadell SA ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
52.0%
81.8%
Активы портфеля
HSBK.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halyk Bank AO DRC сообщила о валовой прибыли в 412.40B при выручке в 793.72B, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.

BNDSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco de Sabadell SA ADR сообщила о валовой прибыли в 1.46B при выручке в 1.79B, что соответствует валовой рентабельности в 81.8%.

HSBK.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halyk Bank AO DRC сообщила об операционной прибыли в 281.49B при выручке в 793.72B, что соответствует операционной рентабельности 35.5%.

BNDSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco de Sabadell SA ADR сообщила об операционной прибыли в 445.20M при выручке в 1.79B, что соответствует операционной рентабельности 24.9%.

HSBK.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halyk Bank AO DRC сообщила о чистой прибыли в 234.81B при выручке в 793.72B, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.

BNDSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco de Sabadell SA ADR сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 1.79B, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.

Часто задаваемые вопросы

HSBK.L and BNDSY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSBK.L и BNDSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор