PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSBK.L с SNMCY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HSBK.L с SNMCY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSBK.L (Halyk Bank AO DRC) and SNMCY (Suncorp Group Ltd ADR) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HSBK.L in Banks - Regional, SNMCY in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, HSBK.L returned 34.40%/yr vs 6.88%/yr for SNMCY. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HSBK.L и SNMCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Halyk Bank AO DRC (HSBK.L) и Suncorp Group Ltd ADR (SNMCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSBK.L показывает доходность 14.26%, что значительно выше, чем у SNMCY с доходностью 5.79%. За последние 10 лет акции HSBK.L превзошли акции SNMCY по среднегодовой доходности: 34.40% против 6.88% соответственно.

HSBK.L

1 день
-1.03%
1 месяц
-9.58%
С начала года
14.26%
6 месяцев
32.21%
1 год
51.61%
3 года*
51.98%
5 лет*
30.91%
10 лет*
34.40%

SNMCY

1 день
0.00%
1 месяц
-1.34%
С начала года
5.79%
6 месяцев
14.17%
1 год
-4.39%
3 года*
11.26%
5 лет*
9.34%
10 лет*
6.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSBK.L и SNMCY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSBK.L
Halyk Bank AO DRC		14.26%76.59%60.99%54.33%-28.74%65.83%-0.27%42.96%12.59%64.20%
SNMCY
Suncorp Group Ltd ADR		5.79%-1.05%24.64%14.89%6.18%14.70%-17.03%12.17%-12.78%21.74%

Correlation

The correlation between HSBK.L and SNMCY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2011 г.

0.07

The correlation between HSBK.L and SNMCY shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HSBK.L:

$8.44B

SNMCY:

$13.54B

EPS

HSBK.L:

$3.74K

SNMCY:

$2.42

Коэффициент P/E

HSBK.L:

0.01

SNMCY:

5.18

Коэффициент PEG

HSBK.L:

0.00

SNMCY:

0.18

Коэффициент P/S

HSBK.L:

0.00

SNMCY:

0.45

Коэффициент P/B

HSBK.L:

0.00

SNMCY:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

HSBK.L:

$3.21T

SNMCY:

$31.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

HSBK.L:

$1.75T

SNMCY:

$18.32B

EBITDA (12 мес.)

HSBK.L:

$1.28T

SNMCY:

$1.86B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Halyk Bank AO DRC

Suncorp Group Ltd ADR

Часто сравнивают с HSBK.L:
HSBK.L с KSPIHSBK.L с ALTN.LHSBK.L с ENGI.PAHSBK.L с BNDSYHSBK.L с FRHCHSBK.L с CGWHSBK.L с DAPP

Доходность на риск

HSBK.L vs. SNMCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSBK.L
Ранг доходности на риск HSBK.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSBK.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBK.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBK.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBK.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBK.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SNMCY
Ранг доходности на риск SNMCY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNMCY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNMCY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNMCY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNMCY: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNMCY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSBK.L c SNMCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halyk Bank AO DRC (HSBK.L) и Suncorp Group Ltd ADR (SNMCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSBK.LSNMCYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
-0.07

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
0.38

+2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.05

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

-0.12

+4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.07

-0.24

+15.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSBK.L vs. SNMCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSBK.L на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа SNMCY равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSBK.L и SNMCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSBK.LSNMCYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

-0.07

+2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.17

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

0.15

+0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.17

+0.03

Просадки

Сравнение просадок HSBK.L и SNMCY

Максимальная просадка HSBK.L за все время составила -93.79%, что больше максимальной просадки SNMCY в -58.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBK.L и SNMCY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSBK.LSNMCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.79%

-58.32%

-35.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-35.39%

+22.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.43%

-43.64%

+25.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.05%

-43.64%

-11.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.05%

-58.32%

+3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.64%

-27.38%

+17.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.66%

-15.19%

-30.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

18.02%

-14.62%

Волатильность

Сравнение волатильности HSBK.L и SNMCY

Текущая волатильность для Halyk Bank AO DRC (HSBK.L) составляет 4.68%, в то время как у Suncorp Group Ltd ADR (SNMCY) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что HSBK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNMCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSBK.LSNMCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

5.10%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.38%

45.04%

-27.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.24%

66.31%

-43.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.78%

53.98%

-24.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.83%

45.07%

-13.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSBK.L и SNMCY

Дивидендная доходность HSBK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 12.99%, что больше доходности SNMCY в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSBK.L
Halyk Bank AO DRC		12.99%12.85%15.18%15.54%9.87%9.56%13.66%8.12%7.05%0.00%0.00%13.23%
SNMCY
Suncorp Group Ltd ADR		3.50%6.53%4.75%4.42%3.36%6.55%2.72%9.86%6.42%7.19%10.46%7.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HSBK.L и SNMCY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halyk Bank AO DRC и Suncorp Group Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B20222023202420252026
793.72B
7.98B
(HSBK.L) Общая выручка
(SNMCY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HSBK.L и SNMCY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Halyk Bank AO DRC и Suncorp Group Ltd ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
52.0%
100.0%
Активы портфеля
HSBK.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halyk Bank AO DRC сообщила о валовой прибыли в 412.40B при выручке в 793.72B, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.

SNMCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Suncorp Group Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 7.98B при выручке в 7.98B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

HSBK.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halyk Bank AO DRC сообщила об операционной прибыли в 281.49B при выручке в 793.72B, что соответствует операционной рентабельности 35.5%.

SNMCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Suncorp Group Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 384.81M при выручке в 7.98B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

HSBK.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halyk Bank AO DRC сообщила о чистой прибыли в 234.81B при выручке в 793.72B, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.

SNMCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Suncorp Group Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 258.17M при выручке в 7.98B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

Часто задаваемые вопросы

HSBK.L and SNMCY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSBK.L и SNMCY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор