PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSBK.L с FRHC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HSBK.L с FRHC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Halyk Bank AO DRC (HSBK.L) и Freedom Holding Corp. (FRHC).

Доходность

Сравнение доходности HSBK.L и FRHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Halyk Bank AO DRC (HSBK.L) и Freedom Holding Corp. (FRHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSBK.L и FRHC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSBK.L
Halyk Bank AO DRC		8.90%77.45%51.23%62.42%-25.33%59.75%0.65%41.79%11.49%10.39%
FRHC
Freedom Holding Corp.		21.50%-6.89%62.15%38.44%-16.02%35.12%252.89%76.03%29.87%227.84%

Фундаментальные показатели

EPS

HSBK.L:

$3.78K

FRHC:

$0.07

Коэффициент P/E

HSBK.L:

0.01

FRHC:

2.26K

Коэффициент PEG

HSBK.L:

0.00

FRHC:

198.35

Коэффициент P/S

HSBK.L:

0.00

FRHC:

2.83

Общая выручка (12 мес.)

HSBK.L:

$3.38T

FRHC:

$2.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

HSBK.L:

$1.86T

FRHC:

$1.29B

EBITDA (12 мес.)

HSBK.L:

$1.27T

FRHC:

$358.18M

Доходность по периодам

С начала года, HSBK.L показывает доходность 8.90%, что значительно ниже, чем у FRHC с доходностью 21.50%.

HSBK.L

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.20%
С начала года
8.90%
6 месяцев
19.90%
1 год
48.18%
3 года*
65.80%
5 лет*
36.15%
10 лет*
35.71%

FRHC

1 день
2.04%
1 месяц
17.94%
С начала года
21.50%
6 месяцев
-11.11%
1 год
10.73%
3 года*
27.18%
5 лет*
21.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Halyk Bank AO DRC

Freedom Holding Corp.

Часто сравнивают с HSBK.L:
HSBK.L с KSPIHSBK.L с KSPI.LHSBK.L с ALTN.LHSBK.L с ENGI.PAHSBK.L с BNDSYHSBK.L с SNMCYHSBK.L с CGW
Часто сравнивают с FRHC:
FRHC с FUTUFRHC с SPYFRHC с BRK-BFRHC с BACFRHC с MSFTFRHC с HLNEFRHC с TSLA

Доходность на риск

HSBK.L vs. FRHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSBK.L
Ранг доходности на риск HSBK.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSBK.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBK.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBK.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBK.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBK.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FRHC
Ранг доходности на риск FRHC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHC: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSBK.L c FRHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halyk Bank AO DRC (HSBK.L) и Freedom Holding Corp. (FRHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSBK.LFRHCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.25

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

0.66

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.08

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.86

0.29

+3.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.73

0.53

+14.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSBK.L vs. FRHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSBK.L на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа FRHC равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSBK.L и FRHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSBK.LFRHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.25

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.56

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.40

-1.22

Корреляция

Корреляция между HSBK.L и FRHC составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSBK.L и FRHC

Дивидендная доходность HSBK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.80%, тогда как FRHC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSBK.L
Halyk Bank AO DRC		11.80%12.85%15.27%14.72%9.72%9.97%13.81%8.32%7.18%0.00%0.00%13.23%
FRHC
Freedom Holding Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HSBK.L и FRHC

Максимальная просадка HSBK.L за все время составила -93.79%, что больше максимальной просадки FRHC в -45.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBK.L и FRHC.

Загрузка...

Показатели просадок

HSBK.LFRHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.79%

-45.93%

-47.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-41.08%

+23.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.63%

-45.93%

-15.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-22.25%

+19.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.22%

-11.46%

-34.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

22.22%

-18.66%

Волатильность

Сравнение волатильности HSBK.L и FRHC

Текущая волатильность для Halyk Bank AO DRC (HSBK.L) составляет 5.88%, в то время как у Freedom Holding Corp. (FRHC) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что HSBK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSBK.LFRHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

7.74%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.10%

24.87%

-7.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.25%

42.29%

-11.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.97%

37.66%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.50%

47.77%

-7.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HSBK.L и FRHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halyk Bank AO DRC и Freedom Holding Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00TAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.03T
628.62M
(HSBK.L) Общая выручка
(FRHC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HSBK.L и FRHC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Halyk Bank AO DRC и Freedom Holding Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
49.6%
93.4%
Активы портфеля
HSBK.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Halyk Bank AO DRC сообщила о валовой прибыли в 510.28B при выручке в 1.03T, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.

FRHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 587.31M при выручке в 628.62M, что соответствует валовой рентабельности в 93.4%.

HSBK.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Halyk Bank AO DRC сообщила об операционной прибыли в 305.12B при выручке в 1.03T, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.

FRHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 45.77M при выручке в 628.62M, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

HSBK.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Halyk Bank AO DRC сообщила о чистой прибыли в 219.43B при выручке в 1.03T, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.

FRHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 76.24M при выручке в 628.62M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.