PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGW с GLGG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGW с GLGG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и L&G Clean Water UCITS ETF (GLGG.L).

CGW и GLGG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Global Water Index. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. GLGG.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность S&P Global Water TR. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CGW и GLGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и L&G Clean Water UCITS ETF (GLGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGW и GLGG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF		2.46%18.10%4.55%15.50%-22.00%31.70%15.41%11.37%
GLGG.L
L&G Clean Water UCITS ETF		1.81%15.95%3.98%20.62%-17.38%26.68%19.02%10.94%
Разные валюты инструментов

CGW торгуется в USD, в то время как GLGG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLGG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CGW показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у GLGG.L с доходностью 1.81%.

CGW

1 день
0.97%
1 месяц
-4.82%
С начала года
2.46%
6 месяцев
2.51%
1 год
17.20%
3 года*
10.96%
5 лет*
7.16%
10 лет*
10.56%

GLGG.L

1 день
3.31%
1 месяц
-7.61%
С начала года
1.81%
6 месяцев
0.85%
1 год
17.69%
3 года*
12.16%
5 лет*
7.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Global Water Index ETF

L&G Clean Water UCITS ETF

Часто сравнивают с CGW:
CGW с PHOCGW с FIWCGW с PIOCGW с AQWACGW с SPYCGW с GWRSCGW с DGT
Часто сравнивают с GLGG.L:
GLGG.L с IH2O.LGLGG.L с SPYGLGG.L с PHOGLGG.L с AQWAGLGG.L с URTHGLGG.L с ECOG.LGLGG.L с 36BA.DE

Сравнение комиссий CGW и GLGG.L

CGW берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии GLGG.L в 0.49%.

CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF
GLGG.L
L&G Clean Water UCITS ETF

Доходность на риск

CGW vs. GLGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGW
Ранг доходности на риск CGW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGW: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGW: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGW: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
GLGG.L
Ранг доходности на риск GLGG.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLGG.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLGG.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLGG.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLGG.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLGG.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGW c GLGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и L&G Clean Water UCITS ETF (GLGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGWGLGG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.05

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.51

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.30

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.86

4.45

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGW vs. GLGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGW на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLGG.L равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGW и GLGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGWGLGG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.05

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.41

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.60

-0.25

Корреляция

Корреляция между CGW и GLGG.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGW и GLGG.L

Дивидендная доходность CGW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как GLGG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF		1.54%1.58%2.27%1.55%1.45%1.59%1.41%1.48%2.14%1.71%1.65%1.67%
GLGG.L
L&G Clean Water UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGW и GLGG.L

Максимальная просадка CGW за все время составила -57.24%, что больше максимальной просадки GLGG.L в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGW и GLGG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CGWGLGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.24%

-27.08%

-30.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-11.62%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-18.82%

-13.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-7.71%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-5.06%

-4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.36%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CGW и GLGG.L

Текущая волатильность для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) составляет 5.50%, в то время как у L&G Clean Water UCITS ETF (GLGG.L) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что CGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGWGLGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

6.70%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

10.89%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

16.86%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

17.11%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

19.96%

-2.29%