PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLGG.L с URTH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLGG.L с URTH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Clean Water UCITS ETF (GLGG.L) и iShares MSCI World ETF (URTH).

GLGG.L и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLGG.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность S&P Global Water TR. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLGG.L и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Clean Water UCITS ETF (GLGG.L) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLGG.L и URTH

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GLGG.L
L&G Clean Water UCITS ETF		0.32%7.81%5.74%14.58%-7.49%27.84%14.27%4.99%
URTH
iShares MSCI World ETF		-1.26%12.71%20.73%17.75%-8.21%23.43%12.38%0.94%
Разные валюты инструментов

GLGG.L торгуется в GBp, в то время как URTH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URTH были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLGG.L показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью -1.26%.

GLGG.L

1 день
-0.30%
1 месяц
-10.08%
С начала года
0.32%
6 месяцев
-0.56%
1 год
12.04%
3 года*
8.40%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—

URTH

1 день
2.60%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
1.66%
1 год
16.64%
3 года*
14.42%
5 лет*
11.24%
10 лет*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Clean Water UCITS ETF

iShares MSCI World ETF

Часто сравнивают с GLGG.L:
GLGG.L с IH2O.LGLGG.L с SPYGLGG.L с PHOGLGG.L с AQWAGLGG.L с CGWGLGG.L с ECOG.LGLGG.L с 36BA.DE
Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с MWRD.LURTH с BRK-B

Сравнение комиссий GLGG.L и URTH

GLGG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.

GLGG.L
L&G Clean Water UCITS ETF
URTH
iShares MSCI World ETF

Доходность на риск

GLGG.L vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLGG.L
Ранг доходности на риск GLGG.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLGG.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLGG.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLGG.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLGG.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLGG.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLGG.L c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Clean Water UCITS ETF (GLGG.L) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLGG.LURTHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.98

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.46

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.65

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.22

7.04

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLGG.L vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLGG.L на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTH равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLGG.L и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLGG.LURTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.98

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.78

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.75

-0.17

Корреляция

Корреляция между GLGG.L и URTH составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLGG.L и URTH

GLGG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLGG.L
L&G Clean Water UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.53%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Просадки

Сравнение просадок GLGG.L и URTH

Максимальная просадка GLGG.L за все время составила -27.08%, примерно равная максимальной просадке URTH в -27.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLGG.L и URTH.

Загрузка...

Показатели просадок

GLGG.LURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.08%

-34.01%

+6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-11.85%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.82%

-26.05%

+7.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.08%

-6.42%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-4.42%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.44%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GLGG.L и URTH

L&G Clean Water UCITS ETF (GLGG.L) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что GLGG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLGG.LURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

4.79%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

9.03%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

17.14%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

14.44%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

16.72%

+0.97%