Сравнение CGVV с ZVU.TO
CGVV (Capital Group U.S. Large Value ETF) and ZVU.TO (BMO MSCI USA Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. CGVV is actively managed, while ZVU.TO is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.33% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CGVV и ZVU.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CGVV торгуется в USD, в то время как ZVU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZVU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CGVV показывает доходность 12.58%, что значительно ниже, чем у ZVU.TO с доходностью 46.78%.
CGVV
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 12.58%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZVU.TO
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 15.09%
- С начала года
- 46.78%
- 6 месяцев
- 42.69%
- 1 год
- 78.79%
- 3 года*
- 30.74%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGVV и ZVU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 12.58% | 6.41% |
ZVU.TO BMO MSCI USA Value ETF | 46.78% | 17.01% |
Correlation
The correlation between CGVV and ZVU.TO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGVV vs. ZVU.TO — Ранг доходности на риск
CGVV
ZVU.TO
Сравнение CGVV c ZVU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGVV | ZVU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.48 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 0.62 | +0.96 |
Просадки
Сравнение просадок CGVV и ZVU.TO
Максимальная просадка CGVV за все время составила -10.11%, что меньше максимальной просадки ZVU.TO в -39.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGVV и ZVU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGVV | ZVU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.11% | -39.97% | +29.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -1.08% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -8.25% | +6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGVV и ZVU.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGVV | ZVU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 17.71% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.51% | 17.75% | -4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.51% | 19.83% | -6.32% |
Сравнение комиссий CGVV и ZVU.TO
И CGVV, и ZVU.TO имеют комиссию равную 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGVV и ZVU.TO
Дивидендная доходность CGVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности ZVU.TO в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 0.51% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZVU.TO BMO MSCI USA Value ETF | 1.06% | 1.62% | 2.13% | 2.55% | 2.45% | 1.89% | 2.38% | 1.97% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
CGVV and ZVU.TO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.33% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGVV and ZVU.TO have the same expense ratio: 0.33% per year.
They also come from different issuers: Capital Group and BMO.
Подберите оптимальное распределение для CGVV и ZVU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор