PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGVV с CGGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CGVV и CGGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGVV показывает доходность 12.58%, что значительно выше, чем у CGGR с доходностью 6.16%.


CGVV

1 день
0.95%
1 месяц
1.02%
С начала года
12.58%
6 месяцев
12.59%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CGGR

1 день
-0.13%
1 месяц
4.56%
С начала года
6.16%
6 месяцев
6.29%
1 год
21.70%
3 года*
25.62%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGVV и CGGR


2026 (YTD)2025
CGVV
Capital Group U.S. Large Value ETF
12.58%6.41%
CGGR
Capital Group Growth ETF
6.16%10.84%

Correlation

The correlation between CGVV and CGGR is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.67

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group U.S. Large Value ETF

Capital Group Growth ETF

Доходность на риск

CGVV vs. CGGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGVV

CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGVV c CGGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CGVV vs. CGGR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGVVCGGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

0.78

+0.80

Просадки

Сравнение просадок CGVV и CGGR

Максимальная просадка CGVV за все время составила -10.11%, что меньше максимальной просадки CGGR в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGVV и CGGR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CGVVCGGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.11%

-28.90%

+18.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-1.17%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-7.72%

+6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CGVV и CGGR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CGVVCGGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

16.24%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.51%

21.77%

-8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.51%

21.77%

-8.26%

Сравнение комиссий CGVV и CGGR

CGVV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CGGR в 0.39%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGVV и CGGR

Дивидендная доходность CGVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности CGGR в 0.09%


ПозицияTTM2025202420232022
CGGR
Capital Group Growth ETF
0.09%0.10%0.33%0.40%0.33%
CGVV
Capital Group U.S. Large Value ETF
0.51%0.57%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CGVV and CGGR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CGVV is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CGVV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.39% for CGGR.

CGVV has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.09% for CGGR.

CGVV is categorized as Large Cap Value Equities, while CGGR is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.33% for CGVV and 0.39% for CGGR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGVV и CGGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор