PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGV с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGV с VT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CGV (Conductor Global Equity Value ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - CGV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Conductor Fund, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. CGV is actively managed, while VT is passively managed. Over the past 3 years, CGV returned 12.42%/yr vs 20.93%/yr for VT. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGV charges 1.25%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности CGV и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conductor Global Equity Value ETF (CGV) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGV показывает доходность 12.00%, а VT немного выше – 12.24%.

CGV

1 день
-1.42%
1 месяц
-0.01%
С начала года
12.00%
6 месяцев
14.03%
1 год
27.77%
3 года*
12.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGV и VT

2026 (YTD)2025202420232022
CGV
Conductor Global Equity Value ETF		12.00%23.11%-3.34%5.72%3.44%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-4.22%

Correlation

The correlation between CGV and VT is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г.

0.74

The correlation between CGV and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGV и VT

Секторы
CGV
VT

Сырьевые материалы

21.1%
4.2%

Промышленность

14.9%
12.0%

Потребительский защитный сектор

14.3%
4.8%

Энергетика

12.7%
4.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.5%

Технологии

9.3%
27.8%

Здравоохранение

5.3%
8.1%

Финансовые услуги

4.9%
15.9%

Коммунальные услуги

3.9%
2.7%

Коммуникационные услуги

2.2%
8.3%

Недвижимость

1.3%
2.4%

Сырьевые материалы

CGV
21.1%
VT
4.2%

Промышленность

CGV
14.9%
VT
12.0%

Потребительский защитный сектор

CGV
14.3%
VT
4.8%

Энергетика

CGV
12.7%
VT
4.3%

Потребительский циклический сектор

CGV
10.1%
VT
9.5%

Технологии

CGV
9.3%
VT
27.8%

Здравоохранение

CGV
5.3%
VT
8.1%

Финансовые услуги

CGV
4.9%
VT
15.9%

Коммунальные услуги

CGV
3.9%
VT
2.7%

Коммуникационные услуги

CGV
2.2%
VT
8.3%

Недвижимость

CGV
1.3%
VT
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conductor Global Equity Value ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с CGV:
CGV с VOOCGV с QQQCGV с AVDVCGV с ISCFCGV с FDTSCGV с FNDCCGV с HSCZ
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

CGV vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGV
Ранг доходности на риск CGV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGV c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conductor Global Equity Value ETF (CGV) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGVVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.31

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.20

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

3.04

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

13.53

-5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGV vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGV на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGV и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGVVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.31

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.44

+0.33

Просадки

Сравнение просадок CGV и VT

Максимальная просадка CGV за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGV и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGVVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-50.27%

+33.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-9.67%

-2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.64%

-16.51%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-0.88%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-7.02%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.17%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CGV и VT

Conductor Global Equity Value ETF (CGV) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что CGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGVVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

3.83%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

10.17%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08%

12.70%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

16.05%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

17.23%

-3.70%

Сравнение комиссий CGV и VT

CGV берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGV и VT

Дивидендная доходность CGV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGV
Conductor Global Equity Value ETF		4.90%4.58%2.87%4.56%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

CGV and VT have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGV has higher volatility (5.19%) compared to VT (3.83%). In terms of maximum drawdown, CGV dropped -16.64% vs VT's -50.27%.

On 3-year performance, VT leads with 20.93% vs 12.42% for CGV. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VT has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VT has performed better with a 20.93% return vs 12.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 1.25% for CGV.

CGV has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 1.59% for VT.

CGV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while VT is Global Equities. They also come from different issuers: Conductor Fund and Vanguard. Their fees differ too: 1.25% for CGV and 0.06% for VT.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGV и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор