Сравнение CGUS с GXLC
CGUS (Capital Group Core Equity ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. CGUS is actively managed, while GXLC is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CGUS charges 0.33%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности CGUS и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGUS показывает доходность 8.69%, что значительно выше, чем у GXLC с доходностью 7.95%.
CGUS
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 21.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 6.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGUS и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGUS Capital Group Core Equity ETF | 8.69% | 2.43% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 7.95% | 3.22% |
Correlation
The correlation between CGUS and GXLC is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGUS vs. GXLC — Ранг доходности на риск
CGUS
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CGUS c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGUS | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGUS и GXLC
Максимальная просадка CGUS за все время составила -21.86%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUS и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGUS | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -9.08% | -12.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -3.37% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -1.55% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGUS и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGUS | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.03% | 13.82% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 13.82% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.50% | 13.82% | +2.68% |
Сравнение комиссий CGUS и GXLC
CGUS берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGUS и GXLC
Дивидендная доходность CGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGUS Capital Group Core Equity ETF | 0.88% | 0.95% | 1.02% | 1.22% | 1.10% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, CGUS and GXLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.33% for CGUS.
CGUS has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.65% for GXLC.
They also come from different issuers: Capital Group and Global X. Their fees differ too: 0.33% for CGUS and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для CGUS и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор