PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGSM с CGGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGSM с CGGR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и Capital Group Growth ETF (CGGR).

CGSM и CGGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGSM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGSM и CGGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGSM и CGGR

2026 (YTD)202520242023
CGSM
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF		0.57%4.58%3.71%4.04%
CGGR
Capital Group Growth ETF		-8.70%19.75%32.12%15.19%

Доходность по периодам

С начала года, CGSM показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у CGGR с доходностью -8.70%.

CGSM

1 день
0.08%
1 месяц
-0.81%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.28%
1 год
4.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGGR

1 день
1.02%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-8.70%
6 месяцев
-7.98%
1 год
17.69%
3 года*
22.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Short Duration Municipal Income ETF

Capital Group Growth ETF

Часто сравнивают с CGSM:
CGSM с CGSDCGSM с FLMICGSM с JMSTCGSM с FXNAXCGSM с FFRHXCGSM с VYMCGSM с FXAIX
Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с SPYVCGGR с VGTCGGR с SMHCGGR с XLGCGGR с VFIFX

Сравнение комиссий CGSM и CGGR

CGSM берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CGGR в 0.39%.

CGGR
Capital Group Growth ETF
CGSM
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF

Доходность на риск

CGSM vs. CGGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGSM
Ранг доходности на риск CGSM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGSM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGSM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGSM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGSM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGSM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGSM c CGGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGSMCGGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.54

0.78

+1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.44

1.26

+2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.18

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

1.23

+1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.13

4.49

+6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGSM vs. CGGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGSM на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа CGGR равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGSM и CGGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGSMCGGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

0.78

+1.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.87

0.61

+2.26

Корреляция

Корреляция между CGSM и CGGR составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGSM и CGGR

Дивидендная доходность CGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности CGGR в 0.10%

TTM2025202420232022
CGSM
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF		3.06%3.05%3.11%0.84%0.00%
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.10%0.10%0.33%0.40%0.33%

Просадки

Сравнение просадок CGSM и CGGR

Максимальная просадка CGSM за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки CGGR в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSM и CGGR.

Загрузка...

Показатели просадок

CGSMCGGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.42%

-28.90%

+27.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-15.13%

+13.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-11.04%

+10.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-7.93%

+7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

4.15%

-3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CGSM и CGGR

Текущая волатильность для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) составляет 0.58%, в то время как у Capital Group Growth ETF (CGGR) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что CGSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGSMCGGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

7.30%

-6.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.86%

13.07%

-12.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63%

22.66%

-21.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.81%

21.98%

-20.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.81%

21.98%

-20.17%