Сравнение CGSM с CA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA).
CGSM и CA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGSM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. CA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CGSM и CA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGSM и CA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 0.57% | 4.58% | 3.71% | 0.50% |
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 0.04% | 3.05% | 1.51% | 0.79% |
Доходность по периодам
С начала года, CGSM показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у CA с доходностью 0.04%.
CGSM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CA
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGSM и CA
CGSM берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CGSM vs. CA — Ранг доходности на риск
CGSM
CA
Сравнение CGSM c CA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGSM | CA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 0.84 | +1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.44 | 1.11 | +2.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.20 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 1.09 | +2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 3.10 | +8.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGSM | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 0.84 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.87 | 0.58 | +2.29 |
Корреляция
Корреляция между CGSM и CA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGSM и CA
Дивидендная доходность CGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности CA в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 3.06% | 3.05% | 3.11% | 0.84% |
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 3.23% | 3.14% | 3.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CGSM и CA
Максимальная просадка CGSM за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки CA в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSM и CA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGSM | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.42% | -5.24% | +3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -3.67% | +2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -1.88% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -1.30% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 1.29% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGSM и CA
Текущая волатильность для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) составляет 0.58%, в то время как у Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что CGSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGSM | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 1.27% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 1.77% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63% | 4.38% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.81% | 4.09% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.81% | 4.09% | -2.28% |