PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGRWX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGRWX с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) и Al Frank Fund (VALAX).

CGRWX управляется Invesco. Фонд был запущен 16 сент. 1985 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности CGRWX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGRWX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGRWX
Invesco Comstock Select Fund		-1.07%18.61%11.95%12.17%3.29%30.12%-0.34%27.31%-11.40%15.95%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, CGRWX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции CGRWX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 11.27% против 12.70% соответственно.

CGRWX

1 день
2.53%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
4.36%
1 год
15.49%
3 года*
13.22%
5 лет*
10.88%
10 лет*
11.27%

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Comstock Select Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с CGRWX:
CGRWX с AMRMXCGRWX с VOOVCGRWX с VEIPXCGRWX с SPYCGRWX с ACIIXCGRWX с VADAXCGRWX с MSIGX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий CGRWX и VALAX

CGRWX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
CGRWX
Invesco Comstock Select Fund

Доходность на риск

CGRWX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGRWX
Ранг доходности на риск CGRWX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGRWX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGRWX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGRWX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGRWX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGRWX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGRWX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGRWXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.76

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.40

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

2.60

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.90

10.90

-8.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGRWX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGRWX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGRWX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGRWXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.76

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.53

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.66

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.40

+0.22

Корреляция

Корреляция между CGRWX и VALAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGRWX и VALAX

Дивидендная доходность CGRWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%, что больше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGRWX
Invesco Comstock Select Fund		13.65%13.46%16.99%5.10%16.87%5.35%2.33%27.71%15.07%5.43%1.56%1.20%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок CGRWX и VALAX

Максимальная просадка CGRWX за все время составила -58.28%, примерно равная максимальной просадке VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRWX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGRWXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.28%

-61.26%

+2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-13.03%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.79%

-25.81%

+1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.23%

-38.22%

-7.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-5.95%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-10.83%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

3.10%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CGRWX и VALAX

Текущая волатильность для Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) составляет 4.50%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что CGRWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGRWXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

5.58%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

10.83%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

18.74%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

17.75%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

19.31%

+1.37%