PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGRWX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGRWX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGRWX и TWEIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGRWX
Invesco Comstock Select Fund
-1.07%18.61%11.95%12.17%3.29%30.12%-0.34%27.31%-11.40%15.95%
TWEIX
American Century Equity Income Fund
3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, CGRWX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции CGRWX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 11.27% против 8.76% соответственно.


CGRWX

1 день
2.53%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
4.36%
1 год
15.49%
3 года*
13.22%
5 лет*
10.88%
10 лет*
11.27%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Comstock Select Fund

American Century Equity Income Fund

Сравнение комиссий CGRWX и TWEIX

CGRWX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.


Доходность на риск

CGRWX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGRWX
Ранг доходности на риск CGRWX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGRWX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGRWX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGRWX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGRWX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGRWX: 2222
Ранг коэф-та Мартина

TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGRWX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGRWXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.92

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.35

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.27

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.90

4.91

-2.01

CGRWX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGRWX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGRWX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGRWXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.92

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.69

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.66

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.75

-0.14

Корреляция

Корреляция между CGRWX и TWEIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGRWX и TWEIX

Дивидендная доходность CGRWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%, что больше доходности TWEIX в 10.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGRWX
Invesco Comstock Select Fund
13.65%13.46%16.99%5.10%16.87%5.35%2.33%27.71%15.07%5.43%1.56%1.20%
TWEIX
American Century Equity Income Fund
10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок CGRWX и TWEIX

Максимальная просадка CGRWX за все время составила -58.28%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRWX и TWEIX.


Загрузка...

Показатели просадок


CGRWXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.28%

-39.30%

-18.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-8.86%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.79%

-13.69%

-11.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.23%

-32.82%

-12.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-4.90%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-4.17%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

2.35%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CGRWX и TWEIX

Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что CGRWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGRWXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

3.04%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

6.12%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

11.60%

+6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

10.71%

+7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

13.35%

+7.33%