Сравнение CGRWX с TWEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).
CGRWX управляется Invesco. Фонд был запущен 16 сент. 1985 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности CGRWX и TWEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGRWX и TWEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGRWX Invesco Comstock Select Fund | -1.07% | 18.61% | 11.95% | 12.17% | 3.29% | 30.12% | -0.34% | 27.31% | -11.40% | 15.95% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 3.53% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 24.14% | -3.77% | 13.35% |
Доходность по периодам
С начала года, CGRWX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции CGRWX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 11.27% против 8.76% соответственно.
CGRWX
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- 11.27%
TWEIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGRWX и TWEIX
CGRWX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.
Доходность на риск
CGRWX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск
CGRWX
TWEIX
Сравнение CGRWX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGRWX | TWEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.92 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.35 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.27 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.90 | 4.91 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGRWX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.92 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.69 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.66 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.75 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между CGRWX и TWEIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGRWX и TWEIX
Дивидендная доходность CGRWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%, что больше доходности TWEIX в 10.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGRWX Invesco Comstock Select Fund | 13.65% | 13.46% | 16.99% | 5.10% | 16.87% | 5.35% | 2.33% | 27.71% | 15.07% | 5.43% | 1.56% | 1.20% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.02% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок CGRWX и TWEIX
Максимальная просадка CGRWX за все время составила -58.28%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRWX и TWEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGRWX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.28% | -39.30% | -18.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -8.86% | -3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.79% | -13.69% | -11.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.23% | -32.82% | -12.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -4.90% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -4.17% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 2.35% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGRWX и TWEIX
Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что CGRWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGRWX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 3.04% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 6.12% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 11.60% | +6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 10.71% | +7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 13.35% | +7.33% |