Сравнение CGRWX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
CGRWX управляется Invesco. Фонд был запущен 16 сент. 1985 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности CGRWX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGRWX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGRWX Invesco Comstock Select Fund | -1.07% | 18.61% | 11.95% | 12.17% | 3.29% | 30.12% | -0.34% | 27.31% | -11.40% | 15.95% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, CGRWX показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции CGRWX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 11.27% против 4.46% соответственно.
CGRWX
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- 11.27%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGRWX и HDCTX
CGRWX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
CGRWX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
CGRWX
HDCTX
Сравнение CGRWX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGRWX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.20 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.75 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.96 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.90 | 5.25 | -2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGRWX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.20 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.49 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.39 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.36 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между CGRWX и HDCTX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGRWX и HDCTX
Дивидендная доходность CGRWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGRWX Invesco Comstock Select Fund | 13.65% | 13.46% | 16.99% | 5.10% | 16.87% | 5.35% | 2.33% | 27.71% | 15.07% | 5.43% | 1.56% | 1.20% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок CGRWX и HDCTX
Максимальная просадка CGRWX за все время составила -58.28%, примерно равная максимальной просадке HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRWX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGRWX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.28% | -59.05% | +0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -6.95% | -5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.79% | -18.22% | -6.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.23% | -19.43% | -25.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -6.07% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -6.45% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 2.59% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGRWX и HDCTX
Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что CGRWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGRWX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 2.15% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 6.30% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 11.06% | +6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 10.49% | +7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 11.44% | +9.24% |