PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGRWX с DODFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGRWX с DODFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX).

CGRWX управляется Invesco. Фонд был запущен 16 сент. 1985 г.. DODFX управляется Dodge & Cox.

Доходность

Сравнение доходности CGRWX и DODFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGRWX и DODFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGRWX
Invesco Comstock Select Fund		-1.07%18.61%11.95%12.17%3.29%30.12%-0.34%27.31%-11.40%15.95%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		0.73%38.77%3.74%16.70%-6.78%10.99%5.15%22.79%-18.01%23.95%

Доходность по периодам

С начала года, CGRWX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у DODFX с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции CGRWX превзошли акции DODFX по среднегодовой доходности: 11.27% против 10.09% соответственно.

CGRWX

1 день
2.53%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
4.36%
1 год
15.49%
3 года*
13.22%
5 лет*
10.88%
10 лет*
11.27%

DODFX

1 день
2.54%
1 месяц
-7.11%
С начала года
0.73%
6 месяцев
5.33%
1 год
27.03%
3 года*
16.82%
5 лет*
10.14%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Comstock Select Fund

Dodge & Cox International Stock Fund

Часто сравнивают с CGRWX:
CGRWX с AMRMXCGRWX с VOOVCGRWX с VEIPXCGRWX с SPYCGRWX с ACIIXCGRWX с MSIGXCGRWX с VADAX
Часто сравнивают с DODFX:
DODFX с DODGXDODFX с VFIAXDODFX с FSPSXDODFX с RERGXDODFX с VTSMXDODFX с SPYDODFX с MIEIX

Сравнение комиссий CGRWX и DODFX

CGRWX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии DODFX в 0.62%.

CGRWX
Invesco Comstock Select Fund
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund

Доходность на риск

CGRWX vs. DODFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGRWX
Ранг доходности на риск CGRWX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGRWX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGRWX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGRWX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGRWX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGRWX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
DODFX
Ранг доходности на риск DODFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGRWX c DODFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGRWXDODFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.82

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.34

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

2.31

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.90

8.74

-5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGRWX vs. DODFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGRWX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа DODFX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGRWX и DODFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGRWXDODFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.82

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.64

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.55

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.39

+0.22

Корреляция

Корреляция между CGRWX и DODFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGRWX и DODFX

Дивидендная доходность CGRWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%, что больше доходности DODFX в 5.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGRWX
Invesco Comstock Select Fund		13.65%13.46%16.99%5.10%16.87%5.35%2.33%27.71%15.07%5.43%1.56%1.20%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		5.02%5.05%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%

Просадки

Сравнение просадок CGRWX и DODFX

Максимальная просадка CGRWX за все время составила -58.28%, что меньше максимальной просадки DODFX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRWX и DODFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGRWXDODFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.28%

-63.23%

+4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-11.42%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.79%

-24.52%

-0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.23%

-44.61%

-0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-8.60%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-11.72%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

3.02%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CGRWX и DODFX

Текущая волатильность для Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) составляет 4.50%, в то время как у Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что CGRWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGRWXDODFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

7.14%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

10.03%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

15.17%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

15.81%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

18.25%

+2.43%