PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGRWX с ACSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGRWX с ACSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX).

CGRWX управляется Invesco. Фонд был запущен 16 сент. 1985 г.. ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г..

Доходность

Сравнение доходности CGRWX и ACSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGRWX и ACSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGRWX
Invesco Comstock Select Fund		-1.07%18.61%11.95%12.17%3.29%30.12%-0.34%27.31%-11.40%15.95%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		0.00%17.22%15.00%12.37%0.74%33.33%-0.78%24.35%-12.34%17.75%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции CGRWX уступали акциям ACSTX по среднегодовой доходности: 11.27% против 11.92% соответственно.

CGRWX

1 день
2.53%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
4.36%
1 год
15.49%
3 года*
13.22%
5 лет*
10.88%
10 лет*
11.27%

ACSTX

1 день
2.27%
1 месяц
-4.74%
С начала года
0.00%
6 месяцев
4.23%
1 год
14.20%
3 года*
14.89%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Comstock Select Fund

Invesco Comstock Fund

Часто сравнивают с CGRWX:
CGRWX с AMRMXCGRWX с VOOVCGRWX с VEIPXCGRWX с SPYCGRWX с ACIIXCGRWX с VADAXCGRWX с FBLEX
Часто сравнивают с ACSTX:
ACSTX с VAFAXACSTX с ACEIXACSTX с STZACSTX с SAIFXACSTX с SHRAXACSTX с SWPPXACSTX с SPY

Сравнение комиссий CGRWX и ACSTX

CGRWX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии ACSTX в 0.80%.

CGRWX
Invesco Comstock Select Fund
ACSTX
Invesco Comstock Fund

Доходность на риск

CGRWX vs. ACSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGRWX
Ранг доходности на риск CGRWX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGRWX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGRWX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGRWX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGRWX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGRWX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ACSTX
Ранг доходности на риск ACSTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGRWX c ACSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGRWXACSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.88

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.29

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.10

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.90

4.45

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGRWX vs. ACSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGRWX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACSTX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGRWX и ACSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGRWXACSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.88

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.75

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.61

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.50

+0.11

Корреляция

Корреляция между CGRWX и ACSTX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGRWX и ACSTX

Дивидендная доходность CGRWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%, что больше доходности ACSTX в 8.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGRWX
Invesco Comstock Select Fund		13.65%13.46%16.99%5.10%16.87%5.35%2.33%27.71%15.07%5.43%1.56%1.20%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		8.84%8.79%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%6.66%10.03%3.60%6.98%1.10%

Просадки

Сравнение просадок CGRWX и ACSTX

Максимальная просадка CGRWX за все время составила -58.28%, примерно равная максимальной просадке ACSTX в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRWX и ACSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGRWXACSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.28%

-58.61%

+0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-12.22%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.79%

-17.25%

-7.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.23%

-44.80%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-5.93%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-9.37%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

3.01%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CGRWX и ACSTX

Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Invesco Comstock Fund (ACSTX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что CGRWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGRWXACSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.23%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

8.44%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

16.11%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

15.49%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

19.50%

+1.18%