Сравнение CGRO с RBIL
CGRO (CoreValues Alpha Greater China Growth ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - CGRO is a China Equities fund actively managed by CoreValues Alpha, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. CGRO is actively managed, while RBIL is passively managed. Over the past year, CGRO returned -15.39% vs 4.04% for RBIL. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. CGRO charges 0.75%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности CGRO и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGRO показывает доходность -17.21%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.59%.
CGRO
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 3.59%
- 6 месяцев
- -20.27%
- С начала года
- -17.21%
- 1 год
- -15.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 2.44%
- С начала года
- 2.59%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGRO и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | -17.21% | 6.24% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.59% | 2.85% |
Correlation
The correlation between CGRO and RBIL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGRO vs. RBIL — Ранг доходности на риск
CGRO
RBIL
Сравнение CGRO c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGRO | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 2.10 | -1.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 7.22 | -7.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 30.11 | -30.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGRO и RBIL
Максимальная просадка CGRO за все время составила -36.53%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGRO | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.53% | -0.56% | -35.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.53% | -0.56% | -35.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.24% | -0.24% | -29.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.14% | -0.08% | -11.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.20% | 0.13% | +18.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGRO и RBIL
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что CGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGRO | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 0.31% | +7.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.15% | 0.88% | +15.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.73% | 0.95% | +21.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.76% | 1.06% | +27.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.76% | 1.06% | +27.70% |
Сравнение комиссий CGRO и RBIL
CGRO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGRO и RBIL
Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности RBIL в 4.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | 3.38% | 2.48% | 2.47% | 0.21% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.58% | 3.65% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGRO and RBIL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGRO has higher volatility (7.49%) compared to RBIL (0.31%). In terms of maximum drawdown, CGRO dropped -36.53% vs RBIL's -0.56%.
On 1-year performance, RBIL leads with 4.04% vs -15.39% for CGRO. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.04% return vs -15.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.75% for CGRO.
RBIL has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 3.38% for CGRO.
CGRO is categorized as China Equities, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: CoreValues Alpha and F/m. Their fees differ too: 0.75% for CGRO and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.27 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGRO и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор