PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGRO с RBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGRO с RBIL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CGRO (CoreValues Alpha Greater China Growth ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - CGRO is a China Equities fund actively managed by CoreValues Alpha, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. CGRO is actively managed, while RBIL is passively managed. Over the past year, CGRO returned -22.42% vs 4.09% for RBIL. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. CGRO charges 0.75%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.

Доходность

Сравнение доходности CGRO и RBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGRO показывает доходность -25.74%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.31%.

CGRO

1 день
-2.38%
1 месяц
-14.29%
С начала года
-25.74%
6 месяцев
-26.27%
1 год
-22.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RBIL

1 день
0.05%
1 месяц
-0.16%
С начала года
2.31%
6 месяцев
2.34%
1 год
4.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGRO и RBIL

2026 (YTD)2025
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		-25.74%6.24%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		2.31%2.85%

Correlation

The correlation between CGRO and RBIL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF

F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF

Часто сравнивают с CGRO:
CGRO с FLCHCGRO с KTECCGRO с FXICGRO с MCHICGRO с CGDVCGRO с VOOCGRO с CQQQ
Часто сравнивают с RBIL:
RBIL с VTIPRBIL с SGOVRBIL с IBICRBIL с CPIIRBIL с STIPRBIL с ZTRERBIL с TIP

Доходность на риск

CGRO vs. RBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGRO
Ранг доходности на риск CGRO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGRO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGRO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGRO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGRO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGRO: 33
Ранг коэф-та Мартина
RBIL
Ранг доходности на риск RBIL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBIL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBIL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBIL: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBIL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBIL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGRO c RBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGRORBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
4.39

-5.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.39
6.77

-8.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

2.14

-1.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

7.31

-7.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

38.55

-39.91

CGRO vs. RBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGRO на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа RBIL равного 4.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGRO и RBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGRO и RBIL

Максимальная просадка CGRO за все время составила -36.53%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и RBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGRORBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.53%

-0.56%

-35.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.53%

-0.56%

-35.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.53%

-0.51%

-36.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-0.07%

-10.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.49%

0.11%

+16.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CGRO и RBIL

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что CGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGRORBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

0.37%

+5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

0.86%

+15.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.30%

0.94%

+21.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.86%

1.07%

+27.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.86%

1.07%

+27.79%

Сравнение комиссий CGRO и RBIL

CGRO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGRO и RBIL

Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности RBIL в 4.38%

ПозицияTTM202520242023
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		3.77%2.48%2.47%0.21%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		4.38%3.65%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGRO and RBIL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGRO has higher volatility (6.33%) compared to RBIL (0.37%). In terms of maximum drawdown, CGRO dropped -36.53% vs RBIL's -0.56%.

On 1-year performance, RBIL leads with 4.09% vs -22.42% for CGRO. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.09% return vs -22.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.75% for CGRO.

RBIL has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 3.77% for CGRO.

CGRO is categorized as China Equities, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: CoreValues Alpha and F/m. Their fees differ too: 0.75% for CGRO and 0.17% for RBIL.

RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.39 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGRO и RBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор