Сравнение CGNAX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
CGNAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности CGNAX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGNAX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGNAX American Funds Growth and Income Portfolio | -2.54% | 17.85% | 14.51% | 18.73% | -15.96% | 16.36% | 16.31% | 21.78% | -5.88% | 18.99% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, CGNAX показывает доходность -2.54%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции CGNAX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 9.87% против 11.54% соответственно.
CGNAX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 9.87%
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGNAX и VDIGX
CGNAX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.
Доходность на риск
CGNAX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
CGNAX
VDIGX
Сравнение CGNAX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGNAX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.19 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 0.39 | +1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.05 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.40 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 1.57 | +6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGNAX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.19 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.68 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.74 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.60 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между CGNAX и VDIGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGNAX и VDIGX
Дивидендная доходность CGNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGNAX American Funds Growth and Income Portfolio | 5.62% | 5.48% | 4.79% | 2.78% | 6.42% | 5.11% | 3.97% | 5.48% | 6.06% | 3.40% | 4.30% | 4.51% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок CGNAX и VDIGX
Максимальная просадка CGNAX за все время составила -26.56%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNAX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGNAX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.56% | -45.23% | +18.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -9.57% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.14% | -16.18% | -6.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.56% | -32.98% | +6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -7.10% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -6.67% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.45% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGNAX и VDIGX
American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что CGNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGNAX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 4.19% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | 7.66% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | 14.50% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 13.85% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.15% | 15.69% | -2.54% |