Сравнение CGNAX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
CGNAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CGNAX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGNAX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGNAX American Funds Growth and Income Portfolio | -2.54% | 17.85% | 14.51% | 18.73% | -15.96% | 16.36% | 16.31% | 21.78% | -5.88% | 18.99% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, CGNAX показывает доходность -2.54%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции CGNAX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 9.87% против 10.88% соответственно.
CGNAX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 9.87%
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGNAX и TSAIX
CGNAX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
CGNAX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
CGNAX
TSAIX
Сравнение CGNAX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGNAX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.10 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.62 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.45 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 6.28 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGNAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.10 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.48 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.62 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.67 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между CGNAX и TSAIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGNAX и TSAIX
Дивидендная доходность CGNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGNAX American Funds Growth and Income Portfolio | 5.62% | 5.48% | 4.79% | 2.78% | 6.42% | 5.11% | 3.97% | 5.48% | 6.06% | 3.40% | 4.30% | 4.51% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок CGNAX и TSAIX
Максимальная просадка CGNAX за все время составила -26.56%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNAX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGNAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.56% | -34.58% | +8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -11.72% | +2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.14% | -28.28% | +5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.56% | -34.58% | +8.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -7.52% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -4.96% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.71% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGNAX и TSAIX
Текущая волатильность для American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) составляет 4.79%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что CGNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGNAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 6.34% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | 10.26% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | 17.32% | -4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 16.20% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.15% | 17.62% | -4.47% |