PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGNAX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGNAX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

CGNAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CGNAX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGNAX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGNAX
American Funds Growth and Income Portfolio		-2.54%17.85%14.51%18.73%-15.96%16.36%16.31%21.78%-5.88%18.99%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, CGNAX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции CGNAX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 9.87% против 3.00% соответственно.

CGNAX

1 день
2.27%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-0.42%
1 год
15.52%
3 года*
14.20%
5 лет*
7.75%
10 лет*
9.87%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth and Income Portfolio

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с CGNAX:
CGNAX с VFIAXCGNAX с AGTHXCGNAX с FXAIXCGNAX с VOOCGNAX с VTTSXCGNAX с SPYCGNAX с JEPQ
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий CGNAX и SCLAX

CGNAX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
CGNAX
American Funds Growth and Income Portfolio

Доходность на риск

CGNAX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGNAX
Ранг доходности на риск CGNAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGNAX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGNAXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.96

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.75

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.24

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.83

9.02

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGNAX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGNAX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGNAX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGNAXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.96

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.01

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

1.10

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.96

-0.15

Корреляция

Корреляция между CGNAX и SCLAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGNAX и SCLAX

Дивидендная доходность CGNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGNAX
American Funds Growth and Income Portfolio		5.62%5.48%4.79%2.78%6.42%5.11%3.97%5.48%6.06%3.40%4.30%4.51%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок CGNAX и SCLAX

Максимальная просадка CGNAX за все время составила -26.56%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNAX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGNAXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.56%

-5.59%

-20.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-2.32%

-6.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.14%

-5.59%

-17.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.56%

-5.59%

-20.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-1.84%

-4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-1.15%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

0.58%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CGNAX и SCLAX

American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что CGNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGNAXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

1.19%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

2.01%

+5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

2.66%

+10.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

3.07%

+9.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.15%

2.75%

+10.40%