PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGNAX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGNAX с IOEZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

CGNAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности CGNAX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGNAX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGNAX
American Funds Growth and Income Portfolio		-2.54%17.85%14.51%18.73%-15.96%16.36%16.31%21.78%-5.88%18.99%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		9.60%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, CGNAX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции CGNAX превзошли акции IOEZX по среднегодовой доходности: 9.87% против 8.36% соответственно.

CGNAX

1 день
2.27%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-0.42%
1 год
15.52%
3 года*
14.20%
5 лет*
7.75%
10 лет*
9.87%

IOEZX

1 день
0.88%
1 месяц
-3.67%
С начала года
9.60%
6 месяцев
12.40%
1 год
20.76%
3 года*
11.46%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth and Income Portfolio

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с CGNAX:
CGNAX с VFIAXCGNAX с FXAIXCGNAX с AGTHXCGNAX с VOOCGNAX с VTTSXCGNAX с SPYCGNAX с JEPQ
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с GWPAXIOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с MAPOXIOEZX с FKINXIOEZX с CSIFXIOEZX с FRGAX

Сравнение комиссий CGNAX и IOEZX

CGNAX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
CGNAX
American Funds Growth and Income Portfolio

Доходность на риск

CGNAX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGNAX
Ранг доходности на риск CGNAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGNAX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGNAXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.89

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.78

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.83

7.34

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGNAX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGNAX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOEZX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGNAX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGNAXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.32

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.35

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.51

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.39

+0.41

Корреляция

Корреляция между CGNAX и IOEZX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGNAX и IOEZX

Дивидендная доходность CGNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности IOEZX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGNAX
American Funds Growth and Income Portfolio		5.62%5.48%4.79%2.78%6.42%5.11%3.97%5.48%6.06%3.40%4.30%4.51%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.48%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок CGNAX и IOEZX

Максимальная просадка CGNAX за все время составила -26.56%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNAX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGNAXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.56%

-56.15%

+29.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-11.71%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.14%

-21.47%

-1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.56%

-38.12%

+11.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-4.15%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-8.64%

+5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.85%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CGNAX и IOEZX

American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с ICON Equity Income Fund (IOEZX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что CGNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGNAXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

4.38%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

8.72%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

15.55%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

13.90%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.15%

16.44%

-3.29%