Сравнение CGNAX с FNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX).
CGNAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. FNDX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CGNAX и FNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGNAX и FNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGNAX American Funds Growth and Income Portfolio | -2.54% | 17.85% | 14.51% | 18.73% | -15.96% | 16.36% | 16.31% | 21.78% | -5.88% | 18.99% |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 2.98% | 16.94% | 16.77% | 18.23% | -6.92% | 31.73% | 9.12% | 28.65% | -7.30% | 17.12% |
Доходность по периодам
С начала года, CGNAX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 2.98%. За последние 10 лет акции CGNAX уступали акциям FNDX по среднегодовой доходности: 9.87% против 13.29% соответственно.
CGNAX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 9.87%
FNDX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 13.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGNAX и FNDX
CGNAX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FNDX в 0.25%.
Доходность на риск
CGNAX vs. FNDX — Ранг доходности на риск
CGNAX
FNDX
Сравнение CGNAX c FNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGNAX | FNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.82 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.65 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 7.91 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGNAX | FNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.79 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.76 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.74 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между CGNAX и FNDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGNAX и FNDX
Дивидендная доходность CGNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности FNDX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGNAX American Funds Growth and Income Portfolio | 5.62% | 5.48% | 4.79% | 2.78% | 6.42% | 5.11% | 3.97% | 5.48% | 6.06% | 3.40% | 4.30% | 4.51% |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 1.61% | 1.63% | 1.76% | 1.82% | 2.07% | 1.64% | 2.29% | 2.23% | 2.40% | 1.86% | 2.01% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок CGNAX и FNDX
Максимальная просадка CGNAX за все время составила -26.56%, что меньше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNAX и FNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGNAX | FNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.56% | -37.72% | +11.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -12.25% | +3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.14% | -19.06% | -4.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.56% | -37.72% | +11.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -4.00% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -3.59% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.56% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGNAX и FNDX
American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что CGNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGNAX | FNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 3.84% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | 8.06% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | 16.18% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 15.26% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.15% | 17.51% | -4.36% |