Сравнение CGNAX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
CGNAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности CGNAX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGNAX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGNAX American Funds Growth and Income Portfolio | -2.54% | 17.85% | 14.51% | 18.73% | -15.96% | 16.36% | 16.31% | 21.78% | -5.88% | 18.99% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, CGNAX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции CGNAX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 9.87% против 5.04% соответственно.
CGNAX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 9.87%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGNAX и BERIX
CGNAX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
CGNAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
CGNAX
BERIX
Сравнение CGNAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGNAX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 2.57 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 3.30 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.53 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 4.77 | -2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 17.74 | -9.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGNAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.57 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.83 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.84 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.07 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между CGNAX и BERIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGNAX и BERIX
Дивидендная доходность CGNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGNAX American Funds Growth and Income Portfolio | 5.62% | 5.48% | 4.79% | 2.78% | 6.42% | 5.11% | 3.97% | 5.48% | 6.06% | 3.40% | 4.30% | 4.51% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок CGNAX и BERIX
Максимальная просадка CGNAX за все время составила -26.56%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNAX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGNAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.56% | -20.34% | -6.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -2.95% | -5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.14% | -15.73% | -7.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.56% | -20.34% | -6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -0.79% | -5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -2.60% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 0.79% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGNAX и BERIX
American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что CGNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGNAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 1.55% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | 4.29% | +3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | 5.38% | +7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 5.94% | +6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.15% | 6.00% | +7.15% |