Сравнение CGNAX с ACWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX).
CGNAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. ACWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-U.S. Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности CGNAX и ACWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGNAX и ACWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGNAX American Funds Growth and Income Portfolio | -1.83% | 17.85% | 14.51% | 18.73% | -15.96% | 16.36% | 16.31% | 21.78% | -5.88% | 18.99% |
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.68% | 32.59% | 5.17% | 15.63% | -16.07% | 7.67% | 10.29% | 21.05% | -13.99% | 27.20% |
Доходность по периодам
С начала года, CGNAX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у ACWX с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции CGNAX превзошли акции ACWX по среднегодовой доходности: 9.95% против 8.79% соответственно.
CGNAX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 15.87%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 9.95%
ACWX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 8.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGNAX и ACWX
CGNAX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии ACWX в 0.32%.
Доходность на риск
CGNAX vs. ACWX — Ранг доходности на риск
CGNAX
ACWX
Сравнение CGNAX c ACWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGNAX | ACWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.58 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.17 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.42 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 9.10 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGNAX | ACWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.58 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.45 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.51 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.21 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между CGNAX и ACWX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGNAX и ACWX
Дивидендная доходность CGNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности ACWX в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGNAX American Funds Growth and Income Portfolio | 5.58% | 5.48% | 4.79% | 2.78% | 6.42% | 5.11% | 3.97% | 5.48% | 6.06% | 3.40% | 4.30% | 4.51% |
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.75% | 2.82% | 2.97% | 2.96% | 2.68% | 2.74% | 1.88% | 3.22% | 2.60% | 2.40% | 2.77% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок CGNAX и ACWX
Максимальная просадка CGNAX за все время составила -26.56%, что меньше максимальной просадки ACWX в -60.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNAX и ACWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGNAX | ACWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.56% | -60.40% | +33.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.28% | -11.42% | +3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.14% | -30.07% | +6.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.56% | -35.38% | +8.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -7.90% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -13.44% | +9.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 3.04% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGNAX и ACWX
Текущая волатильность для American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) составляет 4.71%, в то время как у iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что CGNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGNAX | ACWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 7.76% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 11.78% | -3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 17.40% | -4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 16.04% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.15% | 17.29% | -4.14% |