Сравнение CGMU с FFRHX
CGMU (Capital Group Municipal Income ETF) and FFRHX (Fidelity Floating Rate High Income Fund) are both funds - CGMU is a Municipal Bonds fund actively managed by Capital Group, while FFRHX is a Bank Loan fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 3 years, CGMU returned 4.67%/yr vs 7.64%/yr for FFRHX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. CGMU charges 0.27%/yr vs 0.67%/yr for FFRHX.
Доходность
Сравнение доходности CGMU и FFRHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGMU показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у FFRHX с доходностью 2.05%.
CGMU
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFRHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 4.95%
Сравнение доходности по годам CGMU и FFRHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 1.58% | 5.19% | 2.64% | 6.76% | 4.53% |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 2.05% | 5.47% | 7.10% | 12.63% | 2.42% |
Correlation
The correlation between CGMU and FFRHX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGMU vs. FFRHX — Ранг доходности на риск
CGMU
FFRHX
Сравнение CGMU c FFRHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGMU | FFRHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.96 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 5.16 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 18.28 | -9.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGMU | FFRHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | 2.62 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.91 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 1.15 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок CGMU и FFRHX
Максимальная просадка CGMU за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки FFRHX в -22.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMU и FFRHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGMU | FFRHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.11% | -22.20% | +18.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -1.19% | -1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.89% | -3.29% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.11% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -1.15% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.34% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMU и FFRHX
Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) имеет более высокую волатильность в 0.80% по сравнению с Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что CGMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGMU | FFRHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 0.61% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.73% | 1.62% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30% | 2.35% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.48% | 2.88% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.48% | 4.14% | -0.66% |
Сравнение комиссий CGMU и FFRHX
CGMU берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии FFRHX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMU и FFRHX
Дивидендная доходность CGMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности FFRHX в 7.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 3.33% | 3.32% | 3.21% | 3.08% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 7.07% | 7.41% | 6.94% | 8.24% | 3.81% | 2.74% | 3.84% | 5.15% | 4.74% | 4.05% | 4.44% | 3.69% |
Часто задаваемые вопросы
CGMU and FFRHX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGMU has higher volatility (0.80%) compared to FFRHX (0.61%). In terms of maximum drawdown, CGMU dropped -4.11% vs FFRHX's -22.20%.
CGMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGMU и FFRHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор