Сравнение CGMU с FXNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).
CGMU - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. FXNAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности CGMU и FXNAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGMU и FXNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 0.35% | 5.19% | 2.64% | 6.76% | 4.53% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 0.05% | 7.14% | 1.35% | 5.82% | 2.59% |
Доходность по периодам
С начала года, CGMU показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью 0.05%.
CGMU
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXNAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 1.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGMU и FXNAX
CGMU берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CGMU vs. FXNAX — Ранг доходности на риск
CGMU
FXNAX
Сравнение CGMU c FXNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGMU | FXNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.93 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.34 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.16 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.59 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 4.47 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGMU | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.93 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 0.45 | +1.17 |
Корреляция
Корреляция между CGMU и FXNAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMU и FXNAX
Дивидендная доходность CGMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности FXNAX в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 3.37% | 3.32% | 3.21% | 3.08% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.66% | 3.58% | 3.40% | 3.15% | 1.81% | 1.74% | 2.92% | 2.68% | 2.74% | 2.57% | 2.76% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок CGMU и FXNAX
Максимальная просадка CGMU за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMU и FXNAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGMU | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.11% | -19.51% | +15.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -2.71% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -3.23% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -3.87% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.97% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMU и FXNAX
Текущая волатильность для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) составляет 1.11%, в то время как у Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что CGMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGMU | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 1.64% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.63% | 2.61% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 4.35% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 6.04% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 4.99% | -1.47% |