PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGMU с CGGO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGMU с CGGO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO).

CGMU и CGGO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMU - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. CGGO - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGMU и CGGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGMU и CGGO

2026 (YTD)2025202420232022
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF		0.16%5.19%2.64%6.76%4.53%
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		-1.96%21.08%14.80%23.43%8.66%

Доходность по периодам

С начала года, CGMU показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у CGGO с доходностью -1.96%.

CGMU

1 день
0.18%
1 месяц
-1.92%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.65%
1 год
4.63%
3 года*
4.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGGO

1 день
1.80%
1 месяц
-6.88%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-0.18%
1 год
21.96%
3 года*
15.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Municipal Income ETF

Capital Group Global Growth Equity ETF

Часто сравнивают с CGMU:
CGMU с FLMICGMU с MUBCGMU с AUNYXCGMU с VYMCGMU с BNDCGMU с VCRBCGMU с JMST
Часто сравнивают с CGGO:
CGGO с ANWPXCGGO с VUGCGGO с CGXUCGGO с VHGEXCGGO с ACWICGGO с VGRO.TOCGGO с SCHW

Сравнение комиссий CGMU и CGGO

CGMU берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии CGGO в 0.47%.

CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF

Доходность на риск

CGMU vs. CGGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMU
Ранг доходности на риск CGMU: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMU: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMU: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMU: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMU: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CGGO
Ранг доходности на риск CGGO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMU c CGGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGMUCGGODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.14

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.68

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.71

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

7.24

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGMU vs. CGGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMU на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGGO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMU и CGGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGMUCGGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.14

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.53

+1.08

Корреляция

Корреляция между CGMU и CGGO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMU и CGGO

Дивидендная доходность CGMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности CGGO в 2.07%

TTM2025202420232022
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF		3.37%3.32%3.21%3.08%0.49%
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		2.07%2.03%1.10%0.76%0.59%

Просадки

Сравнение просадок CGMU и CGGO

Максимальная просадка CGMU за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки CGGO в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMU и CGGO.

Загрузка...

Показатели просадок

CGMUCGGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-24.90%

+20.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-13.15%

+10.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-8.11%

+6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-5.67%

+4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

3.10%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMU и CGGO

Текущая волатильность для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) составляет 1.08%, в то время как у Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что CGMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGMUCGGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

8.29%

-7.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

12.87%

-11.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27%

19.34%

-16.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.52%

18.38%

-14.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

18.38%

-14.86%