PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGMU с CGCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CGMU и CGCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGMU показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у CGCV с доходностью 6.45%.


CGMU

1 день
0.18%
1 месяц
0.63%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.97%
1 год
6.75%
3 года*
4.67%
5 лет*
10 лет*

CGCV

1 день
0.47%
1 месяц
2.73%
С начала года
6.45%
6 месяцев
6.68%
1 год
17.48%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGMU и CGCV


2026 (YTD)20252024
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF
1.58%5.19%1.65%
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF
6.45%16.62%7.44%

Correlation

The correlation between CGMU and CGCV is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Municipal Income ETF

Capital Group Conservative Equity ETF

Доходность на риск

CGMU vs. CGCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGMU
Ранг доходности на риск CGMU: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMU: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMU: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMU: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMU: 5252
Ранг коэф-та Мартина

CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMU c CGCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGMUCGCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.33

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

2.21

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

8.94

-0.30

CGMU vs. CGCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMU на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа CGCV равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMU и CGCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGMUCGCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

1.81

+1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

1.28

+0.39

Просадки

Сравнение просадок CGMU и CGCV

Максимальная просадка CGMU за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки CGCV в -13.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMU и CGCV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CGMUCGCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-13.13%

+9.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-7.93%

+5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

0.00%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-1.67%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

1.96%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMU и CGCV

Текущая волатильность для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) составляет 0.80%, в то время как у Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) волатильность равна 2.39%. Это указывает на то, что CGMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CGMUCGCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

2.39%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

7.46%

-5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30%

9.72%

-7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.48%

12.64%

-9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.48%

12.64%

-9.16%

Сравнение комиссий CGMU и CGCV

CGMU берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии CGCV в 0.33%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMU и CGCV

Дивидендная доходность CGMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности CGCV в 1.45%


ПозицияTTM2025202420232022
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF
1.45%1.44%0.68%0.00%0.00%
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF
3.33%3.32%3.21%3.08%0.49%

Часто задаваемые вопросы


CGMU and CGCV have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGCV has higher volatility (2.39%) compared to CGMU (0.80%). In terms of maximum drawdown, CGMU dropped -4.11% vs CGCV's -13.13%.

On 1-year performance, CGCV leads with 17.48% vs 6.75% for CGMU. On fees, CGMU is cheaper at 0.27% per year. On volatility, CGMU has been the lower-risk option at 0.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGCV has performed better with a 17.48% return vs 6.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGMU is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.33% for CGCV.

CGMU has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 1.45% for CGCV.

CGMU is categorized as Municipal Bonds, while CGCV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.27% for CGMU and 0.33% for CGCV.

CGMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGMU и CGCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор