PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGMU с CGCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGMU с CGCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV).

CGMU и CGCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMU - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. CGCV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CGMU и CGCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGMU и CGCV

2026 (YTD)20252024
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF		0.16%5.19%1.65%
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		-1.62%16.62%7.44%

Доходность по периодам

С начала года, CGMU показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у CGCV с доходностью -1.62%.

CGMU

1 день
0.18%
1 месяц
-1.92%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.65%
1 год
4.63%
3 года*
4.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGCV

1 день
0.17%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
-0.37%
1 год
11.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Municipal Income ETF

Capital Group Conservative Equity ETF

Часто сравнивают с CGMU:
CGMU с FLMICGMU с MUBCGMU с AUNYXCGMU с VYMCGMU с BNDCGMU с VCRBCGMU с JMST
Часто сравнивают с CGCV:
CGCV с CGDVCGCV с BRK-BCGCV с BUSACGCV с SCHDCGCV с QQQCGCV с SPYCGCV с CGBL

Сравнение комиссий CGMU и CGCV

CGMU берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии CGCV в 0.33%.

CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF

Доходность на риск

CGMU vs. CGCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMU
Ранг доходности на риск CGMU: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMU: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMU: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMU: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMU: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMU c CGCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGMUCGCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.82

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.22

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.15

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

4.86

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGMU vs. CGCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMU на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа CGCV равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMU и CGCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGMUCGCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.82

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.99

+0.62

Корреляция

Корреляция между CGMU и CGCV составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMU и CGCV

Дивидендная доходность CGMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности CGCV в 1.57%

TTM2025202420232022
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF		3.37%3.32%3.21%3.08%0.49%
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		1.57%1.44%0.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGMU и CGCV

Максимальная просадка CGMU за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки CGCV в -13.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMU и CGCV.

Загрузка...

Показатели просадок

CGMUCGCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-13.13%

+9.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-10.34%

+7.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-5.97%

+3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-1.69%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

2.44%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMU и CGCV

Текущая волатильность для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) составляет 1.08%, в то время как у Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что CGMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGMUCGCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

4.11%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

7.65%

-6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27%

14.29%

-11.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.52%

12.87%

-9.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

12.87%

-9.35%