PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGMU с CGCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGMU с CGCP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP).

CGMU и CGCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMU - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. CGCP - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGMU и CGCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGMU и CGCP

2026 (YTD)2025202420232022
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF		0.16%5.19%2.64%6.76%4.53%
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		-0.12%7.35%2.95%7.17%2.54%

Доходность по периодам

С начала года, CGMU показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у CGCP с доходностью -0.12%.

CGMU

1 день
0.18%
1 месяц
-1.92%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.65%
1 год
4.63%
3 года*
4.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGCP

1 день
0.09%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.59%
3 года*
4.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Municipal Income ETF

Capital Group Core Plus Income ETF

Часто сравнивают с CGMU:
CGMU с FLMICGMU с MUBCGMU с AUNYXCGMU с VYMCGMU с BNDCGMU с VCRBCGMU с JMST
Часто сравнивают с CGCP:
CGCP с ABNFXCGCP с JCPBCGCP с ICMUXCGCP с BNDCGCP с BIVCGCP с SCHGCGCP с IEI

Сравнение комиссий CGMU и CGCP

CGMU берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии CGCP в 0.34%.

CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF

Доходность на риск

CGMU vs. CGCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMU
Ранг доходности на риск CGMU: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMU: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMU: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMU: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMU: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CGCP
Ранг доходности на риск CGCP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMU c CGCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGMUCGCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.08

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.50

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.20

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.81

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

5.84

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGMU vs. CGCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMU на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа CGCP равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMU и CGCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGMUCGCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.08

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.25

+1.36

Корреляция

Корреляция между CGMU и CGCP составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMU и CGCP

Дивидендная доходность CGMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности CGCP в 5.16%

TTM2025202420232022
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF		3.37%3.32%3.21%3.08%0.49%
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		5.16%5.10%5.17%4.98%2.96%

Просадки

Сравнение просадок CGMU и CGCP

Максимальная просадка CGMU за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки CGCP в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMU и CGCP.

Загрузка...

Показатели просадок

CGMUCGCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-15.06%

+10.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-2.66%

-0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-1.60%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-5.08%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.83%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMU и CGCP

Текущая волатильность для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) составляет 1.08%, в то время как у Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что CGMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGMUCGCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.79%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

2.46%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27%

4.28%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.52%

6.44%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

6.44%

-2.92%