PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGMM с TUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGMM с TUSA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CGMM (Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF) and TUSA (First Trust Total US Market AlphaDEX ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. CGMM is actively managed, while TUSA is passively managed. Over the past year, CGMM returned 21.57% vs 23.91% for TUSA. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CGMM charges 0.51%/yr vs 0.70%/yr for TUSA.

Доходность

Сравнение доходности CGMM и TUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGMM показывает доходность 14.25%, что значительно ниже, чем у TUSA с доходностью 16.11%.

CGMM

1 день
-0.30%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
8.07%
С начала года
14.25%
1 год
21.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.35%

TUSA

1 день
-0.82%
1 месяц
4.76%
6 месяцев
5.77%
С начала года
16.11%
1 год
23.91%
3 года*
15.79%
5 лет*
8.03%
10 лет*
11.22%
Всё время*
6.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CGMM

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
$23.39M$22.92M$28.20M

TUSA

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF
$158.80K$145.45K$186.95K

Сравнение доходности по годам CGMM и TUSA

2026 (YTD)2025
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		14.25%12.15%
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		16.11%10.75%

Correlation

The correlation between CGMM and TUSA is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г.

0.66

The correlation between CGMM and TUSA has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGMM и TUSA

Секторы
CGMM
TUSA

Промышленность

21.7%
21.1%

Технологии

18.7%
15.8%

Финансовые услуги

16.2%
26.3%

Потребительский циклический сектор

12.7%
5.3%

Здравоохранение

11.7%
5.3%

Потребительский защитный сектор

5.3%
10.5%

Коммунальные услуги

3.0%
7.5%

Сырьевые материалы

3.0%
14.1%

Энергетика

2.7%
1.9%

Недвижимость

2.6%
10.5%

Коммуникационные услуги

2.4%
5.3%

Промышленность

CGMM
21.7%
TUSA
21.1%

Технологии

CGMM
18.7%
TUSA
15.8%

Финансовые услуги

CGMM
16.2%
TUSA
26.3%

Потребительский циклический сектор

CGMM
12.7%
TUSA
5.3%

Здравоохранение

CGMM
11.7%
TUSA
5.3%

Потребительский защитный сектор

CGMM
5.3%
TUSA
10.5%

Коммунальные услуги

CGMM
3.0%
TUSA
7.5%

Сырьевые материалы

CGMM
3.0%
TUSA
14.1%

Энергетика

CGMM
2.7%
TUSA
1.9%

Недвижимость

CGMM
2.6%
TUSA
10.5%

Коммуникационные услуги

CGMM
2.4%
TUSA
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF

Часто сравнивают с CGMM:
CGMM с AVUVCGMM с TMSLCGMM с AVUSCGMM с CGBLCGMM с VXFCGMM с FSMDCGMM с DFAT
Часто сравнивают с TUSA:
TUSA с FTDSTUSA с PWCTUSA с CTEFTUSA с CSDTUSA с EPUTUSA с MOOTUSA с QQQ

Доходность на риск

CGMM vs. TUSA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CGMM
Ранг доходности на риск CGMM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMM: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMM: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TUSA
Ранг доходности на риск TUSA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSA: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CGMM c TUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGMMTUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.89

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.80

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

3.65

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.07

9.49

-1.42

CGMM vs. TUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMM на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TUSA равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMM и TUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGMM и TUSA

Максимальная просадка CGMM за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки TUSA в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMM и TUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGMMTUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.04%

-56.53%

+35.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-6.57%

-3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.82%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-9.80%

+6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.52%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMM и TUSA

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что CGMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGMMTUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

3.79%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

8.36%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

12.74%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

17.54%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

20.06%

-0.29%

Сравнение комиссий CGMM и TUSA

CGMM берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии TUSA в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMM и TUSA

Дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности TUSA в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		0.37%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		1.51%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%

Часто задаваемые вопросы

CGMM and TUSA have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGMM has higher volatility (4.18%) compared to TUSA (3.79%). In terms of maximum drawdown, CGMM dropped -21.04% vs TUSA's -56.53%.

On 1-year performance, TUSA leads with 23.91% vs 21.57% for CGMM. On fees, CGMM is cheaper at 0.51% per year. On volatility, TUSA has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TUSA has performed better with a 23.91% return vs 21.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGMM is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.70% for TUSA.

TUSA has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.37% for CGMM.

They also come from different issuers: Capital Group and First Trust. Their fees differ too: 0.51% for CGMM and 0.70% for TUSA.

TUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGMM и TUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор