PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGMM с TUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGMM с TUSA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGMM (Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF) and TUSA (First Trust Total US Market AlphaDEX ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. CGMM is actively managed, while TUSA is passively managed. Over the past year, CGMM returned 24.34% vs 19.84% for TUSA. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGMM charges 0.51%/yr vs 0.70%/yr for TUSA.

Доходность

Сравнение доходности CGMM и TUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGMM показывает доходность 11.13%, что значительно выше, чем у TUSA с доходностью 7.45%.

CGMM

1 день
0.50%
1 месяц
2.10%
С начала года
11.13%
6 месяцев
11.40%
1 год
24.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TUSA

1 день
0.85%
1 месяц
-1.71%
С начала года
7.45%
6 месяцев
7.32%
1 год
19.84%
3 года*
16.73%
5 лет*
6.50%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGMM и TUSA

2026 (YTD)2025
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		11.13%11.46%
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		7.45%10.14%

Correlation

The correlation between CGMM and TUSA is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г.

0.73

The correlation between CGMM and TUSA has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGMM и TUSA

Секторы
CGMM
TUSA

Промышленность

21.7%
19.8%

Технологии

17.6%
6.1%

Финансовые услуги

15.4%
31.9%

Потребительский циклический сектор

14.7%
16.0%

Здравоохранение

9.0%
2.0%

Потребительский защитный сектор

5.8%
4.1%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.0%

Энергетика

3.4%
1.9%

Коммунальные услуги

3.1%
7.5%

Сырьевые материалы

3.0%
14.1%

Недвижимость

2.8%
2.1%

Промышленность

CGMM
21.7%
TUSA
19.8%

Технологии

CGMM
17.6%
TUSA
6.1%

Финансовые услуги

CGMM
15.4%
TUSA
31.9%

Потребительский циклический сектор

CGMM
14.7%
TUSA
16.0%

Здравоохранение

CGMM
9.0%
TUSA
2.0%

Потребительский защитный сектор

CGMM
5.8%
TUSA
4.1%

Коммуникационные услуги

CGMM
3.5%
TUSA
2.0%

Энергетика

CGMM
3.4%
TUSA
1.9%

Коммунальные услуги

CGMM
3.1%
TUSA
7.5%

Сырьевые материалы

CGMM
3.0%
TUSA
14.1%

Недвижимость

CGMM
2.8%
TUSA
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF

Часто сравнивают с CGMM:
CGMM с AVUVCGMM с TMSLCGMM с VXFCGMM с DFATCGMM с CGBLCGMM с FSMDCGMM с DFAS
Часто сравнивают с TUSA:
TUSA с FTDSTUSA с RYJTUSA с PWCTUSA с QQQTUSA с CSDTUSA с MOOTUSA с EPU

Доходность на риск

CGMM vs. TUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMM
Ранг доходности на риск CGMM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMM: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMM: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMM: 5454
Ранг коэф-та Мартина
TUSA
Ранг доходности на риск TUSA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSA: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMM c TUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGMMTUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.55

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.34

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

3.03

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

8.12

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGMM vs. TUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMM на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TUSA равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMM и TUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGMMTUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.55

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.32

+0.51

Просадки

Сравнение просадок CGMM и TUSA

Максимальная просадка CGMM за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки TUSA в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMM и TUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGMMTUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.04%

-56.53%

+35.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-6.57%

-3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-3.65%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-9.87%

+6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.45%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMM и TUSA

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) имеют волатильность 3.75% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGMMTUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.58%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

8.90%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

12.90%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

17.65%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

20.14%

+0.12%

Сравнение комиссий CGMM и TUSA

CGMM берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии TUSA в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMM и TUSA

Дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности TUSA в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		0.36%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		1.64%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%

Часто задаваемые вопросы

CGMM and TUSA have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGMM has higher volatility (3.75%) compared to TUSA (3.58%). In terms of maximum drawdown, CGMM dropped -21.04% vs TUSA's -56.53%.

On 1-year performance, CGMM leads with 24.34% vs 19.84% for TUSA. On fees, CGMM is cheaper at 0.51% per year. On volatility, TUSA has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGMM has performed better with a 24.34% return vs 19.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGMM is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.70% for TUSA.

TUSA has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.36% for CGMM.

They also come from different issuers: Capital Group and First Trust. Their fees differ too: 0.51% for CGMM and 0.70% for TUSA.

CGMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGMM и TUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор