PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGMM с TUSA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGMM с TUSA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA).

CGMM и TUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. TUSA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности CGMM и TUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGMM и TUSA

2026 (YTD)2025
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		2.60%11.46%
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		7.05%10.14%

Доходность по периодам

С начала года, CGMM показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у TUSA с доходностью 7.05%.

CGMM

1 день
0.78%
1 месяц
-5.79%
С начала года
2.60%
6 месяцев
4.81%
1 год
23.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TUSA

1 день
-0.28%
1 месяц
-4.01%
С начала года
7.05%
6 месяцев
9.20%
1 год
19.97%
3 года*
14.76%
5 лет*
7.51%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF

Часто сравнивают с CGMM:
CGMM с AVUVCGMM с TMSLCGMM с CGBLCGMM с DFATCGMM с SCHACGMM с FSMDCGMM с VXF
Часто сравнивают с TUSA:
TUSA с QQQTUSA с PWCTUSA с FTDSTUSA с MOOTUSA с CSDTUSA с FNXTUSA с EPU

Сравнение комиссий CGMM и TUSA

CGMM берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии TUSA в 0.70%.

TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

Доходность на риск

CGMM vs. TUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMM
Ранг доходности на риск CGMM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TUSA
Ранг доходности на риск TUSA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMM c TUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGMMTUSADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.12

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.69

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.56

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

6.97

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGMM vs. TUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMM на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TUSA равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMM и TUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGMMTUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.12

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.32

+0.25

Корреляция

Корреляция между CGMM и TUSA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMM и TUSA

Дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности TUSA в 1.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		0.39%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		1.65%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%

Просадки

Сравнение просадок CGMM и TUSA

Максимальная просадка CGMM за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки TUSA в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMM и TUSA.

Загрузка...

Показатели просадок

CGMMTUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.04%

-56.53%

+35.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-12.98%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-4.01%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-9.92%

+6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.91%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMM и TUSA

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что CGMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGMMTUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

2.78%

+4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

9.68%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

17.98%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

17.64%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

20.14%

+0.86%