Сравнение CGMM с GRNJ
CGMM (Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF) and GRNJ (Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CGMM charges 0.51%/yr vs 0.75%/yr for GRNJ.
Доходность
Сравнение доходности CGMM и GRNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGMM показывает доходность 11.13%, что значительно ниже, чем у GRNJ с доходностью 27.32%.
CGMM
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 11.13%
- 6 месяцев
- 11.40%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRNJ
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- 27.32%
- 6 месяцев
- 22.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGMM и GRNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | 11.13% | 6.37% |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 27.32% | 5.14% |
Correlation
The correlation between CGMM and GRNJ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGMM vs. GRNJ — Ранг доходности на риск
CGMM
GRNJ
Сравнение CGMM c GRNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGMM | GRNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGMM | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 2.44 | -1.60 |
Просадки
Сравнение просадок CGMM и GRNJ
Максимальная просадка CGMM за все время составила -21.04%, что больше максимальной просадки GRNJ в -17.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMM и GRNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGMM | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.04% | -17.32% | -3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.21% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -4.10% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMM и GRNJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGMM | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 29.83% | -14.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 29.83% | -9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 29.83% | -9.57% |
Сравнение комиссий CGMM и GRNJ
CGMM берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии GRNJ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMM и GRNJ
Дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как GRNJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | 0.36% | 0.40% |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGMM and GRNJ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGMM is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGMM is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.75% for GRNJ.
CGMM has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for GRNJ.
They also come from different issuers: Capital Group and Fundstrat. Their fees differ too: 0.51% for CGMM and 0.75% for GRNJ.
Подберите оптимальное распределение для CGMM и GRNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор