Сравнение CGMM с GRNJ
CGMM (Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF) and GRNJ (Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CGMM charges 0.51%/yr vs 0.75%/yr for GRNJ.
Доходность
Сравнение доходности CGMM и GRNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGMM показывает доходность 11.51%, а GRNJ немного выше – 11.94%.
CGMM
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- 4.21%
- С начала года
- 11.51%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRNJ
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -9.29%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- 11.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGMM и GRNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | 11.51% | 6.68% |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 11.94% | 6.02% |
Correlation
The correlation between CGMM and GRNJ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGMM vs. GRNJ — Ранг доходности на риск
CGMM
GRNJ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CGMM c GRNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGMM | GRNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGMM и GRNJ
Максимальная просадка CGMM за все время составила -21.04%, что больше максимальной просадки GRNJ в -17.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMM и GRNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGMM | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.04% | -17.32% | -3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -12.27% | +9.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -4.42% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMM и GRNJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGMM | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 30.47% | -14.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.93% | 30.47% | -10.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 30.47% | -10.54% |
Сравнение комиссий CGMM и GRNJ
CGMM берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии GRNJ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMM и GRNJ
Дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как GRNJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | 0.38% | 0.40% |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGMM and GRNJ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGMM is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGMM is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.75% for GRNJ.
CGMM has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for GRNJ.
They also come from different issuers: Capital Group and Fundstrat. Their fees differ too: 0.51% for CGMM and 0.75% for GRNJ.
Подберите оптимальное распределение для CGMM и GRNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор