PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGMM с FLDZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGMM с FLDZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CGMM (Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF) and FLDZ (RiverNorth Patriot ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CGMM returned 18.17% vs 1.94% for FLDZ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CGMM charges 0.51%/yr vs 0.77%/yr for FLDZ.

Доходность

Сравнение доходности CGMM и FLDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGMM показывает доходность 11.51%, что значительно выше, чем у FLDZ с доходностью 0.31%.

CGMM

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.31%
6 месяцев
4.21%
С начала года
11.51%
1 год
18.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLDZ

1 день
-2.87%
1 месяц
-5.86%
6 месяцев
-3.59%
С начала года
0.31%
1 год
1.94%
3 года*
9.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGMM и FLDZ

2026 (YTD)2025
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		11.51%12.15%
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		0.31%3.56%

Correlation

The correlation between CGMM and FLDZ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г.

0.87

The correlation between CGMM and FLDZ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGMM и FLDZ

Секторы
CGMM
FLDZ

Промышленность

21.5%
12.4%

Технологии

19.9%
3.5%

Финансовые услуги

16.1%
15.9%

Потребительский циклический сектор

13.8%
13.8%

Здравоохранение

9.7%
12.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.0%

Энергетика

3.1%
10.5%

Коммунальные услуги

3.1%
11.4%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.7%

Недвижимость

2.6%
8.4%

Сырьевые материалы

2.6%
1.9%

Промышленность

CGMM
21.5%
FLDZ
12.4%

Технологии

CGMM
19.9%
FLDZ
3.5%

Финансовые услуги

CGMM
16.1%
FLDZ
15.9%

Потребительский циклический сектор

CGMM
13.8%
FLDZ
13.8%

Здравоохранение

CGMM
9.7%
FLDZ
12.9%

Потребительский защитный сектор

CGMM
4.9%
FLDZ
5.0%

Энергетика

CGMM
3.1%
FLDZ
10.5%

Коммунальные услуги

CGMM
3.1%
FLDZ
11.4%

Коммуникационные услуги

CGMM
2.8%
FLDZ
3.7%

Недвижимость

CGMM
2.6%
FLDZ
8.4%

Сырьевые материалы

CGMM
2.6%
FLDZ
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

RiverNorth Patriot ETF

Часто сравнивают с CGMM:
CGMM с AVUVCGMM с TMSLCGMM с VXFCGMM с AVUSCGMM с CGBLCGMM с DFATCGMM с FSMD
Часто сравнивают с FLDZ:
FLDZ с CLOZFLDZ с SPYIFLDZ с CEFZFLDZ с LSTFLDZ с AVMCFLDZ с SPMDFLDZ с IWS

Доходность на риск

CGMM vs. FLDZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMM
Ранг доходности на риск CGMM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMM: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMM: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FLDZ
Ранг доходности на риск FLDZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDZ: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDZ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDZ: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMM c FLDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGMMFLDZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
0.16

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
0.31

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.04

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

0.25

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.86

0.89

+5.97

CGMM vs. FLDZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMM на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа FLDZ равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMM и FLDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGMM и FLDZ

Максимальная просадка CGMM за все время составила -21.04%, что больше максимальной просадки FLDZ в -19.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMM и FLDZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGMMFLDZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.04%

-19.54%

-1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-7.70%

-2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-7.70%

+5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-5.86%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.19%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMM и FLDZ

Текущая волатильность для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) составляет 3.65%, в то время как у RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что CGMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGMMFLDZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.94%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

8.84%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

12.04%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.93%

16.88%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

16.88%

+3.05%

Сравнение комиссий CGMM и FLDZ

CGMM берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии FLDZ в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMM и FLDZ

Дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности FLDZ в 1.53%

ПозицияTTM2025202420232022
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		0.38%0.40%0.00%0.00%0.00%
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		1.53%1.54%1.17%1.39%1.52%

Часто задаваемые вопросы

CGMM and FLDZ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLDZ has higher volatility (4.94%) compared to CGMM (3.65%). In terms of maximum drawdown, CGMM dropped -21.04% vs FLDZ's -19.54%.

On 1-year performance, CGMM leads with 18.17% vs 1.94% for FLDZ. On fees, CGMM is cheaper at 0.51% per year. On volatility, CGMM has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGMM has performed better with a 18.17% return vs 1.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGMM is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.77% for FLDZ.

FLDZ has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.38% for CGMM.

They also come from different issuers: Capital Group and RiverNorth. Their fees differ too: 0.51% for CGMM and 0.77% for FLDZ.

CGMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGMM и FLDZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор