PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGMM с CGGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGMM с CGGR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Capital Group Growth ETF (CGGR).

CGMM и CGGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGMM и CGGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGMM и CGGR

2026 (YTD)2025
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		2.60%11.46%
CGGR
Capital Group Growth ETF		-8.70%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, CGMM показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у CGGR с доходностью -8.70%.

CGMM

1 день
0.78%
1 месяц
-5.79%
С начала года
2.60%
6 месяцев
4.81%
1 год
23.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGGR

1 день
1.02%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-8.70%
6 месяцев
-7.98%
1 год
17.69%
3 года*
22.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

Capital Group Growth ETF

Часто сравнивают с CGMM:
CGMM с AVUVCGMM с TMSLCGMM с CGBLCGMM с DFATCGMM с SCHACGMM с VXFCGMM с AVUS
Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с SPYVCGGR с VGTCGGR с SMHCGGR с XLGCGGR с VFIFX

Сравнение комиссий CGMM и CGGR

CGMM берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии CGGR в 0.39%.

CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGGR
Capital Group Growth ETF

Доходность на риск

CGMM vs. CGGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMM
Ранг доходности на риск CGMM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMM c CGGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGMMCGGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.78

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.26

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.23

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

4.49

+2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGMM vs. CGGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMM на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа CGGR равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMM и CGGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGMMCGGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.78

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.61

-0.05

Корреляция

Корреляция между CGMM и CGGR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMM и CGGR

Дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности CGGR в 0.10%

TTM2025202420232022
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		0.39%0.40%0.00%0.00%0.00%
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.10%0.10%0.33%0.40%0.33%

Просадки

Сравнение просадок CGMM и CGGR

Максимальная просадка CGMM за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки CGGR в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMM и CGGR.

Загрузка...

Показатели просадок

CGMMCGGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.04%

-28.90%

+7.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-15.13%

+1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-11.04%

+4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-7.93%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

4.15%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMM и CGGR

Текущая волатильность для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) составляет 6.85%, в то время как у Capital Group Growth ETF (CGGR) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что CGMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGMMCGGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

7.30%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

13.07%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

22.66%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

21.98%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

21.98%

-0.98%