Сравнение CGL.TO с VDY.TO
CGL.TO (iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)) and VDY.TO (Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF) are both exchange-traded funds - CGL.TO is a Gold fund tracking the Gold Bullion, while VDY.TO is a Dividend fund tracking the FTSE Canada High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CGL.TO returned 10.99%/yr vs 14.58%/yr for VDY.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CGL.TO charges 0.55%/yr vs 0.22%/yr for VDY.TO.
Доходность
Сравнение доходности CGL.TO и VDY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGL.TO показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 23.81%. За последние 10 лет акции CGL.TO уступали акциям VDY.TO по среднегодовой доходности: 10.99% против 14.58% соответственно.
CGL.TO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -3.25%
- 1 год
- 19.93%
- 3 года*
- 27.16%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- 10.99%
VDY.TO
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- 23.81%
- 6 месяцев
- 23.43%
- 1 год
- 49.57%
- 3 года*
- 27.42%
- 5 лет*
- 17.91%
- 10 лет*
- 14.58%
Сравнение доходности по годам CGL.TO и VDY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | -3.19% | 60.08% | 25.70% | 11.26% | -1.07% | -4.58% | 23.41% | 16.58% | -3.19% | 11.68% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 23.81% | 29.21% | 21.44% | 8.41% | -0.23% | 36.60% | -1.37% | 21.42% | -10.09% | 8.32% |
Correlation
The correlation between CGL.TO and VDY.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2012 г. | -0.01 |
The correlation between CGL.TO and VDY.TO shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGL.TO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск
CGL.TO
VDY.TO
Сравнение CGL.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGL.TO | VDY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 2.21 | -1.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 15.94 | -15.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 64.95 | -62.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGL.TO и VDY.TO
Максимальная просадка CGL.TO за все время составила -45.96%, что больше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL.TO и VDY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGL.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.96% | -39.21% | -6.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.93% | -3.12% | -21.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.93% | -10.38% | -14.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -16.17% | -8.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.93% | -39.21% | +14.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.50% | 0.00% | -22.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.30% | -4.47% | -15.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.66% | 0.76% | +7.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGL.TO и VDY.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что CGL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGL.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 3.27% | +4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.08% | 6.96% | +17.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.61% | 8.32% | +19.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.54% | 11.58% | +6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 15.95% | +0.58% |
Сравнение комиссий CGL.TO и VDY.TO
CGL.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VDY.TO в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGL.TO и VDY.TO
CGL.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 2.83% | 3.59% | 4.37% | 4.64% | 4.42% | 3.46% | 4.59% | 4.25% | 4.44% | 3.42% | 3.25% | 4.11% |
Часто задаваемые вопросы
CGL.TO and VDY.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDY.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDY.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.55% for CGL.TO.
CGL.TO is categorized as Gold, while VDY.TO is Dividend. CGL.TO tracks Gold Bullion, while VDY.TO tracks FTSE Canada High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for CGL.TO and 0.22% for VDY.TO.
Подберите оптимальное распределение для CGL.TO и VDY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор