PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGJIX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGJIX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

CGJIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CGJIX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGJIX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund		-6.56%14.56%27.74%36.66%-26.84%26.13%38.69%35.29%0.74%27.39%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции CGJIX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 15.71% против 16.72% соответственно.

CGJIX

1 день
3.18%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-6.56%
6 месяцев
-4.82%
1 год
16.08%
3 года*
18.31%
5 лет*
10.78%
10 лет*
15.71%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с CGJIX:
CGJIX с CUTAXCGJIX с CISIXCGJIX с CISMXCGJIX с AWIIXCGJIX с CISOCGJIX с CMEUXCGJIX с FXAIX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с VTMGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с TVRIX

Сравнение комиссий CGJIX и EFCNX

CGJIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund

Доходность на риск

CGJIX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGJIX
Ранг доходности на риск CGJIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGJIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGJIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGJIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGJIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGJIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGJIX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGJIXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

2.43

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

3.41

-2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.84

-0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

0.87

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

3.10

+2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGJIX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGJIX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGJIX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGJIXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.43

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.50

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.74

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.63

+0.15

Корреляция

Корреляция между CGJIX и EFCNX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGJIX и EFCNX

Дивидендная доходность CGJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности EFCNX в 8.50%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund		3.26%3.05%2.04%0.53%0.51%1.85%1.76%1.64%5.72%2.19%1.13%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGJIX и EFCNX

Максимальная просадка CGJIX за все время составила -31.18%, что меньше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGJIX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGJIXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.18%

-38.34%

+7.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-14.32%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-38.34%

+7.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.18%

-38.34%

+7.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.32%

0.00%

-8.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-8.74%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

7.45%

-4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CGJIX и EFCNX

Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CGJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGJIXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

0.00%

+5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

5.20%

+5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.34%

22.14%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.82%

23.15%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

22.85%

-2.85%