PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGJIX с CEFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGJIX с CEFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CGJIX (Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund) and CEFIX (Calvert Emerging Markets Advancement Fund) are both mutual funds - CGJIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Calvert Research and Management, while CEFIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Calvert Research and Management. Over the past 5 years, CGJIX returned 14.53%/yr vs 12.10%/yr for CEFIX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGJIX charges 0.24%/yr vs 0.97%/yr for CEFIX.

Доходность

Сравнение доходности CGJIX и CEFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Calvert Emerging Markets Advancement Fund (CEFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGJIX показывает доходность 12.35%, что значительно ниже, чем у CEFIX с доходностью 27.78%.

CGJIX

1 день
0.13%
1 месяц
6.98%
С начала года
12.35%
6 месяцев
11.64%
1 год
28.82%
3 года*
23.19%
5 лет*
14.53%
10 лет*
17.80%

CEFIX

1 день
0.25%
1 месяц
12.00%
С начала года
27.78%
6 месяцев
30.92%
1 год
57.58%
3 года*
27.81%
5 лет*
12.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGJIX и CEFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund		12.35%14.56%27.74%36.66%-26.84%26.13%38.69%11.42%
CEFIX
Calvert Emerging Markets Advancement Fund		27.78%38.50%11.21%11.61%-15.07%0.27%15.35%10.46%

Correlation

The correlation between CGJIX and CEFIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.65

The correlation between CGJIX and CEFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund

Calvert Emerging Markets Advancement Fund

Часто сравнивают с CGJIX:
CGJIX с CUTAXCGJIX с CISIXCGJIX с CISMXCGJIX с CISOCGJIX с AWIIXCGJIX с CMEUXCGJIX с FXAIX
Часто сравнивают с CEFIX:
CEFIX с GLDMCEFIX с EFEIXCEFIX с CFJIXCEFIX с VOOCEFIX с CYBIXCEFIX с CULAXCEFIX с BADEX

Доходность на риск

CGJIX vs. CEFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGJIX
Ранг доходности на риск CGJIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGJIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGJIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGJIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGJIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGJIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CEFIX
Ранг доходности на риск CEFIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGJIX c CEFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Calvert Emerging Markets Advancement Fund (CEFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGJIXCEFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
3.26

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
4.19

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.64

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

4.19

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.47

16.86

-5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGJIX vs. CEFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGJIX на текущий момент составляет 2.22, что ниже коэффициента Шарпа CEFIX равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGJIX и CEFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGJIXCEFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

3.26

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.79

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.80

+0.08

Просадки

Сравнение просадок CGJIX и CEFIX

Максимальная просадка CGJIX за все время составила -31.18%, примерно равная максимальной просадке CEFIX в -30.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGJIX и CEFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGJIXCEFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.18%

-30.73%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-13.87%

+2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

-13.87%

-8.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-24.41%

-6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-9.59%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.44%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CGJIX и CEFIX

Текущая волатильность для Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) составляет 3.38%, в то время как у Calvert Emerging Markets Advancement Fund (CEFIX) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что CGJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGJIXCEFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

8.29%

-4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

15.90%

-5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

17.81%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

15.38%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

17.46%

+2.58%

Сравнение комиссий CGJIX и CEFIX

CGJIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CEFIX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGJIX и CEFIX

Дивидендная доходность CGJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности CEFIX в 2.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CEFIX
Calvert Emerging Markets Advancement Fund		2.45%3.13%1.76%3.20%5.51%4.57%0.13%0.48%0.00%0.00%0.00%
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund		2.71%3.05%2.04%0.53%0.51%1.85%1.76%1.64%5.72%2.19%1.13%

Часто задаваемые вопросы

CGJIX and CEFIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEFIX has higher volatility (8.29%) compared to CGJIX (3.38%). In terms of maximum drawdown, CGJIX dropped -31.18% vs CEFIX's -30.73%.

CEFIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGJIX и CEFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор