PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGIIX с CPLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGIIX с CPLIX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

CGIIX (Calamos Growth and Income Fund Class I) and CPLIX (Calamos Phineus Long/Short Fund) are both mutual funds - CGIIX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Calamos, while CPLIX is a Long-Short fund managed by Calamos. Over the past 10 years, CGIIX returned 12.92%/yr vs 7.62%/yr for CPLIX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGIIX charges 1.32%/yr vs 1.38%/yr for CPLIX.

Доходность

Сравнение доходности CGIIX и CPLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Growth and Income Fund Class I (CGIIX) и Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGIIX показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у CPLIX с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции CGIIX превзошли акции CPLIX по среднегодовой доходности: 12.92% против 7.62% соответственно.

CGIIX

1 день
-0.74%
1 месяц
-1.45%
6 месяцев
7.98%
С начала года
9.96%
1 год
19.56%
3 года*
17.67%
5 лет*
10.91%
10 лет*
12.92%

CPLIX

1 день
-0.75%
1 месяц
1.84%
6 месяцев
-1.72%
С начала года
1.72%
1 год
-0.07%
3 года*
6.68%
5 лет*
5.28%
10 лет*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGIIX и CPLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGIIX
Calamos Growth and Income Fund Class I		9.96%17.75%20.97%20.69%-18.25%21.35%22.71%26.30%-3.74%16.23%
CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund		1.72%9.89%8.89%8.04%-0.96%7.52%19.81%3.97%-5.96%9.22%

Correlation

The correlation between CGIIX and CPLIX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2016 г.

0.52

Over the past year, the correlation between CGIIX and CPLIX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Growth and Income Fund Class I

Calamos Phineus Long/Short Fund

Часто сравнивают с CGIIX:
CGIIX с CHYCGIIX с AYBLXCGIIX с CHICGIIX с CMNIXCGIIX с PALDXCGIIX с TSAIXCGIIX с AVEFX
Часто сравнивают с CPLIX:
CPLIX с CMNIXCPLIX с NLSIXCPLIX с BPLEXCPLIX с WAYEXCPLIX с FTLSCPLIX с CAPIXCPLIX с QLEIX

Доходность на риск

CGIIX vs. CPLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIIX
Ранг доходности на риск CGIIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CPLIX
Ранг доходности на риск CPLIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIIX c CPLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth and Income Fund Class I (CGIIX) и Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGIIXCPLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
-0.03

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
0.03

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.00

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

-0.03

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

-0.08

+9.46

CGIIX vs. CPLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIIX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа CPLIX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIIX и CPLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGIIX и CPLIX

Максимальная просадка CGIIX за все время составила -49.16%, что больше максимальной просадки CPLIX в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIIX и CPLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGIIXCPLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.16%

-33.71%

-15.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-8.73%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.42%

-8.73%

-7.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.16%

-18.28%

-4.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.21%

-33.71%

+5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-2.72%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-4.68%

-4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

3.82%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIIX и CPLIX

Calamos Growth and Income Fund Class I (CGIIX) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что CGIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGIIXCPLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.35%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

8.74%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

9.83%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

12.39%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

15.12%

+0.29%

Сравнение комиссий CGIIX и CPLIX

CGIIX берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии CPLIX в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIIX и CPLIX

Дивидендная доходность CGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности CPLIX в 5.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGIIX
Calamos Growth and Income Fund Class I		7.19%8.02%5.36%4.59%4.53%6.05%3.59%3.95%9.30%7.69%7.84%7.41%
CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund		5.43%5.52%6.90%1.86%0.03%0.00%0.00%0.43%3.88%1.21%0.85%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGIIX and CPLIX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGIIX has higher volatility (3.69%) compared to CPLIX (3.35%). In terms of maximum drawdown, CGIIX dropped -49.16% vs CPLIX's -33.71%.

CGIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGIIX и CPLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор