- Эмитент
- Calamos
- Дата выпуска
- 18 сент. 1997 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CGIIX
Calamos Growth and Income Fund Class I (CGIIX) прибавил 10.0% с начала года. Текущая цена акции CGIIX — $55. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CGIIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,678.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Calamos Growth and Income Fund Class I (CGIIX) показал доход в 9.96% с начала года и 19.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CGIIX составила 12.92%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.17%.
Calamos Growth and Income Fund Class I
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -1.45%
- 6 месяцев
- 7.98%
- С начала года
- 9.96%
- 1 год
- 19.56%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 12.92%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.44%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность CGIIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 сент. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +16.8%, в то время как худший месяц был нояб. 2000 г. с доходностью -17.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CGIIX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 8 нояб. 2000 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.95% | -1.04% | -4.64% | 10.25% | 5.13% | -0.17% | -1.24% | 9.96% | |||||
| 2025 | 2.80% | -2.16% | -5.18% | 0.18% | 5.96% | 5.43% | 2.14% | 1.58% | 4.10% | 2.27% | -0.20% | 0.09% | 17.75% |
| 2024 | 1.30% | 4.21% | 2.62% | -3.53% | 3.94% | 3.23% | 0.27% | 1.93% | 2.26% | -0.51% | 5.37% | -1.54% | 20.97% |
| 2023 | 5.58% | -2.56% | 3.07% | 1.57% | 0.21% | 5.37% | 2.46% | -1.63% | -3.88% | -1.78% | 7.42% | 3.83% | 20.69% |
| 2022 | -5.04% | -2.49% | 2.58% | -7.96% | -0.05% | -7.42% | 7.39% | -3.19% | -7.96% | 6.63% | 4.44% | -5.17% | -18.25% |
| 2021 | -1.28% | 3.77% | 1.98% | 5.14% | 0.16% | 1.75% | 1.54% | 2.22% | -3.92% | 6.31% | -1.20% | 3.49% | 21.35% |
Метрики бенчмарка
Calamos Growth and Income Fund Class I has an annualized alpha of 1.83%, beta of 0.71, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 17, 1997.
- This fund participated in 79.82% of S&P 500 Index downside but only 79.24% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.83%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 79.24%
- Участие в снижении
- 79.82%
Комиссия
Комиссия CGIIX составляет 1.32%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CGIIX имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calamos Growth and Income Fund Class I (CGIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGIIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.03 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 8.80 | +0.58 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calamos Growth and Income Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.97 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.97 | $4.03 | $2.47 | $1.84 | $1.58 | $2.69 | $1.40 | $1.30 | $2.53 | $2.37 | $2.24 | $2.13 |
Дивидендный доход | 7.19% | 8.02% | 5.36% | 4.59% | 4.53% | 6.05% | 3.59% | 3.95% | 9.30% | 7.69% | 7.84% | 7.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calamos Growth and Income Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $3.87 | $4.03 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $2.26 | $2.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.66 | $1.84 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $1.37 | $1.58 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $2.51 | $2.69 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Calamos Growth and Income Fund Class I показал максимальную просадку в 49.16%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1235 торговых сессий.
Текущая просадка Calamos Growth and Income Fund Class I составляет 1.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-49.16%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 4y 11mo | 5y 11moнояб. 2007 г. - окт. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-34.65%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 2y 11mo | 5y 6moмарт 2000 г. - сент. 2005 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-28.21%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 17d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-23.16%окт. 2022 г. | 9mo 10d | 1y 3mo | 2y 20dянв. 2022 г. - янв. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-21.16%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 8mo 16d | 11mo 5dиюль 1998 г. - июнь 1999 г. | — |
Показатели просадок
| CGIIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.16% | -56.78% | +7.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -9.10% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.42% | -18.90% | +2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.16% | -25.43% | +2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.21% | -33.92% | +5.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -2.00% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -10.70% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.10% | +0.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CGIIX
Добавьте Calamos Growth and Income Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CGIIX