PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIE с PATN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGIE с PATN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGIE (Capital Group International Equity ETF) and PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. CGIE is actively managed, while PATN is passively managed. Over the past year, CGIE returned 13.91% vs 69.98% for PATN. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CGIE charges 0.54%/yr vs 0.65%/yr for PATN.

Доходность

Сравнение доходности CGIE и PATN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGIE показывает доходность 5.63%, что значительно ниже, чем у PATN с доходностью 39.41%.

CGIE

1 день
0.96%
1 месяц
3.34%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.80%
1 год
13.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PATN

1 день
-0.79%
1 месяц
13.15%
С начала года
39.41%
6 месяцев
41.84%
1 год
69.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGIE и PATN

2026 (YTD)20252024
CGIE
Capital Group International Equity ETF		5.63%28.11%-7.03%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		39.41%40.01%-1.73%

Correlation

The correlation between CGIE and PATN is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.87

The correlation between CGIE and PATN has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGIE и PATN

Секторы
CGIE
PATN

Промышленность

28.1%
16.4%

Финансовые услуги

20.1%
0.8%

Технологии

17.8%
41.1%

Здравоохранение

7.5%
12.5%

Потребительский защитный сектор

7.0%
6.3%

Коммунальные услуги

6.8%

-

Сырьевые материалы

4.1%
2.9%

Энергетика

3.8%
2.1%

Потребительский циклический сектор

2.7%
9.0%

Коммуникационные услуги

2.2%
8.4%

Недвижимость

-

-

Промышленность

CGIE
28.1%
PATN
16.4%

Финансовые услуги

CGIE
20.1%
PATN
0.8%

Технологии

CGIE
17.8%
PATN
41.1%

Здравоохранение

CGIE
7.5%
PATN
12.5%

Потребительский защитный сектор

CGIE
7.0%
PATN
6.3%

Коммунальные услуги

CGIE
6.8%
PATN

-

Сырьевые материалы

CGIE
4.1%
PATN
2.9%

Энергетика

CGIE
3.8%
PATN
2.1%

Потребительский циклический сектор

CGIE
2.7%
PATN
9.0%

Коммуникационные услуги

CGIE
2.2%
PATN
8.4%

Недвижимость

CGIE

-

PATN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Equity ETF

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

Часто сравнивают с CGIE:
CGIE с CGXUCGIE с EFACGIE с VXUSCGIE с AIVGXCGIE с BINVCGIE с CGDVCGIE с AADR
Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с IDEVPATN с IPOSPATN с BKIEPATN с SEIEPATN с AVIVPATN с ENHI

Доходность на риск

CGIE vs. PATN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIE
Ранг доходности на риск CGIE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIE c PATN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGIEPATNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
3.32

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
4.20

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.58

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

4.89

-3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.37

19.80

-15.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGIE vs. PATN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIE на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа PATN равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIE и PATN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGIEPATNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

3.32

-2.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

2.24

-1.15

Просадки

Сравнение просадок CGIE и PATN

Максимальная просадка CGIE за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки PATN в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIE и PATN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGIEPATNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.82%

-16.77%

+2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-14.40%

+2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-1.18%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-3.14%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.55%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIE и PATN

Текущая волатильность для Capital Group International Equity ETF (CGIE) составляет 5.22%, в то время как у Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что CGIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGIEPATNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

8.79%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

18.19%

-4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

21.20%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

20.84%

-5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

20.84%

-5.32%

Сравнение комиссий CGIE и PATN

CGIE берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии PATN в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIE и PATN

Дивидендная доходность CGIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности PATN в 1.74%

ПозицияTTM202520242023
CGIE
Capital Group International Equity ETF		1.10%1.17%1.27%0.19%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.74%2.25%0.30%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGIE and PATN have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATN has higher volatility (8.79%) compared to CGIE (5.22%). In terms of maximum drawdown, CGIE dropped -13.82% vs PATN's -16.77%.

On 1-year performance, PATN leads with 69.98% vs 13.91% for CGIE. On fees, CGIE is cheaper at 0.54% per year. On volatility, CGIE has been the lower-risk option at 5.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 69.98% return vs 13.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGIE is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.65% for PATN.

PATN has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.10% for CGIE.

They also come from different issuers: Capital Group and Pacer. Their fees differ too: 0.54% for CGIE and 0.65% for PATN.

PATN currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGIE и PATN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор