PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIE с CGIC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGIE с CGIC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC).

CGIE и CGIC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGIE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. CGIC - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CGIE и CGIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGIE и CGIC

2026 (YTD)20252024
CGIE
Capital Group International Equity ETF		-1.84%28.11%-3.87%
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		2.59%37.53%-2.81%

Доходность по периодам

С начала года, CGIE показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у CGIC с доходностью 2.59%.

CGIE

1 день
-0.73%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
0.41%
1 год
17.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGIC

1 день
-0.57%
1 месяц
-2.65%
С начала года
2.59%
6 месяцев
7.73%
1 год
29.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Equity ETF

Capital Group International Core Equity ETF

Часто сравнивают с CGIE:
CGIE с CGXUCGIE с EFACGIE с AIVGXCGIE с VXUSCGIE с BINVCGIE с CGDVCGIE с AADR
Часто сравнивают с CGIC:
CGIC с DFIVCGIC с AVNMCGIC с LVHICGIC с DODFXCGIC с CIVVXCGIC с IYWCGIC с AVNV

Сравнение комиссий CGIE и CGIC

И CGIE, и CGIC имеют комиссию равную 0.54%.

CGIE
Capital Group International Equity ETF
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF

Доходность на риск

CGIE vs. CGIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIE
Ранг доходности на риск CGIE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
CGIC
Ранг доходности на риск CGIC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIE c CGIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGIECGICDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.74

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.37

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.61

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.62

10.04

-4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGIE vs. CGIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIE на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа CGIC равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIE и CGIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGIECGICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.74

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.25

-0.28

Корреляция

Корреляция между CGIE и CGIC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIE и CGIC

Дивидендная доходность CGIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности CGIC в 1.45%

TTM202520242023
CGIE
Capital Group International Equity ETF		1.19%1.17%1.27%0.19%
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		1.45%1.60%0.68%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGIE и CGIC

Максимальная просадка CGIE за все время составила -13.82%, что больше максимальной просадки CGIC в -13.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIE и CGIC.

Загрузка...

Показатели просадок

CGIECGICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.82%

-13.10%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-11.30%

-0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-7.87%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-2.56%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.94%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIE и CGIC

Capital Group International Equity ETF (CGIE) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что CGIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGIECGICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

7.17%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

11.34%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

17.00%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

15.79%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

15.79%

-0.61%