PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIE с CGIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGIE с CGIC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGIE (Capital Group International Equity ETF) and CGIC (Capital Group International Core Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGIE returned 13.91% vs 30.62% for CGIC. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.54% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CGIE и CGIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGIE показывает доходность 5.63%, что значительно ниже, чем у CGIC с доходностью 13.21%.

CGIE

1 день
0.96%
1 месяц
3.34%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.80%
1 год
13.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGIC

1 день
0.33%
1 месяц
3.93%
С начала года
13.21%
6 месяцев
15.73%
1 год
30.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGIE и CGIC

2026 (YTD)20252024
CGIE
Capital Group International Equity ETF		5.63%28.11%-3.87%
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		13.21%37.53%-2.81%

Correlation

The correlation between CGIE and CGIC is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.95

The correlation between CGIE and CGIC has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGIE и CGIC

Секторы
CGIE
CGIC

Промышленность

28.1%
13.9%

Финансовые услуги

20.1%
20.2%

Технологии

17.8%
16.7%

Здравоохранение

7.5%
5.6%

Потребительский защитный сектор

7.0%
8.1%

Коммунальные услуги

6.8%
4.1%

Сырьевые материалы

4.1%
8.8%

Энергетика

3.8%
6.2%

Потребительский циклический сектор

2.7%
7.4%

Коммуникационные услуги

2.2%
7.3%

Недвижимость

-

1.8%

Промышленность

CGIE
28.1%
CGIC
13.9%

Финансовые услуги

CGIE
20.1%
CGIC
20.2%

Технологии

CGIE
17.8%
CGIC
16.7%

Здравоохранение

CGIE
7.5%
CGIC
5.6%

Потребительский защитный сектор

CGIE
7.0%
CGIC
8.1%

Коммунальные услуги

CGIE
6.8%
CGIC
4.1%

Сырьевые материалы

CGIE
4.1%
CGIC
8.8%

Энергетика

CGIE
3.8%
CGIC
6.2%

Потребительский циклический сектор

CGIE
2.7%
CGIC
7.4%

Коммуникационные услуги

CGIE
2.2%
CGIC
7.3%

Недвижимость

CGIE

-

CGIC
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Equity ETF

Capital Group International Core Equity ETF

Часто сравнивают с CGIE:
CGIE с CGXUCGIE с EFACGIE с VXUSCGIE с AIVGXCGIE с BINVCGIE с CGDVCGIE с AADR
Часто сравнивают с CGIC:
CGIC с AVNMCGIC с DFIVCGIC с LVHICGIC с CGNGCGIC с DODFXCGIC с CIVVXCGIC с AVNV

Доходность на риск

CGIE vs. CGIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIE
Ранг доходности на риск CGIE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
CGIC
Ранг доходности на риск CGIC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIE c CGIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGIECGICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
2.05

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
2.82

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.37

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

2.72

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.37

10.48

-6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGIE vs. CGIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIE на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа CGIC равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIE и CGIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGIECGICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.05

-1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.49

-0.40

Просадки

Сравнение просадок CGIE и CGIC

Максимальная просадка CGIE за все время составила -13.82%, что больше максимальной просадки CGIC в -13.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIE и CGIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGIECGICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.82%

-13.10%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-11.30%

-0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.72%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-2.53%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.93%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIE и CGIC

Текущая волатильность для Capital Group International Equity ETF (CGIE) составляет 5.22%, в то время как у Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что CGIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGIECGICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

5.68%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

12.82%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

15.00%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

16.12%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

16.12%

-0.60%

Сравнение комиссий CGIE и CGIC

И CGIE, и CGIC имеют комиссию равную 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIE и CGIC

Дивидендная доходность CGIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности CGIC в 1.32%

ПозицияTTM202520242023
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		1.32%1.60%0.68%0.00%
CGIE
Capital Group International Equity ETF		1.10%1.17%1.27%0.19%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, CGIE and CGIC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGIC has higher volatility (5.68%) compared to CGIE (5.22%). In terms of maximum drawdown, CGIE dropped -13.82% vs CGIC's -13.10%.

On 1-year performance, CGIC leads with 30.62% vs 13.91% for CGIE. Both ETFs have the same 0.54% expense ratio. On volatility, CGIE has been the lower-risk option at 5.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGIC has performed better with a 30.62% return vs 13.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGIE and CGIC have the same expense ratio: 0.54% per year.

CGIC has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 1.10% for CGIE.

CGIC currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGIE и CGIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор