PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIE с CGGO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGIE с CGGO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO).

CGIE и CGGO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGIE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. CGGO - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGIE и CGGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGIE и CGGO

2026 (YTD)202520242023
CGIE
Capital Group International Equity ETF		-1.12%28.11%0.72%11.14%
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		-1.96%21.08%14.80%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, CGIE показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у CGGO с доходностью -1.96%.

CGIE

1 день
1.80%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
1.44%
1 год
18.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGGO

1 день
1.80%
1 месяц
-6.88%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-0.18%
1 год
21.96%
3 года*
15.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Equity ETF

Capital Group Global Growth Equity ETF

Часто сравнивают с CGIE:
CGIE с CGXUCGIE с EFACGIE с AIVGXCGIE с VXUSCGIE с BINVCGIE с CGDVCGIE с AADR
Часто сравнивают с CGGO:
CGGO с ANWPXCGGO с VUGCGGO с CGXUCGGO с VHGEXCGGO с ACWICGGO с VGRO.TOCGGO с SCHW

Сравнение комиссий CGIE и CGGO

CGIE берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии CGGO в 0.47%.

CGIE
Capital Group International Equity ETF
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF

Доходность на риск

CGIE vs. CGGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIE
Ранг доходности на риск CGIE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CGGO
Ранг доходности на риск CGGO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIE c CGGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGIECGGODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.14

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.68

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.71

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.18

7.24

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGIE vs. CGGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIE на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGGO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIE и CGGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGIECGGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.14

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.53

+0.46

Корреляция

Корреляция между CGIE и CGGO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIE и CGGO

Дивидендная доходность CGIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности CGGO в 2.07%

TTM2025202420232022
CGIE
Capital Group International Equity ETF		1.18%1.17%1.27%0.19%0.00%
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		2.07%2.03%1.10%0.76%0.59%

Просадки

Сравнение просадок CGIE и CGGO

Максимальная просадка CGIE за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки CGGO в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIE и CGGO.

Загрузка...

Показатели просадок

CGIECGGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.82%

-24.90%

+11.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-13.15%

+1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-8.11%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-5.67%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.10%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIE и CGGO

Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) имеют волатильность 7.97% и 8.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGIECGGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

8.29%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

12.87%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

19.34%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

18.38%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

18.38%

-3.19%